Сравнение ALLW с TRTY
ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds. ALLW is actively managed, while TRTY is passively managed. Over the past year, ALLW returned 17.58% vs 19.33% for TRTY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.97%.
ALLW
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLW и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 5.97% | 15.44% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.97% | 14.83% |
Correlation
The correlation between ALLW and TRTY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between ALLW and TRTY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. TRTY — Ранг доходности на риск
ALLW
TRTY
Сравнение ALLW c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLW | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.54 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 13.89 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLW и TRTY
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -22.35% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -5.49% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -3.45% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -4.15% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.39% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и TRTY
State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.43% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 8.79% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 10.05% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 10.61% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 10.43% | +2.28% |
Сравнение комиссий ALLW и TRTY
ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и TRTY
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности TRTY в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.41% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.10% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and TRTY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLW has higher volatility (4.00%) compared to TRTY (3.43%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs TRTY's -22.35%.
On 1-year performance, TRTY leads with 19.33% vs 17.58% for ALLW. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRTY has performed better with a 19.33% return vs 17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 3.10% for TRTY.
They also come from different issuers: State Street and Cambria. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.44% for TRTY.
TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор