PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALLW с TRTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Cambria Trinity ETF (TRTY).

ALLW и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ALLW и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALLW и TRTY

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%
TRTY
Cambria Trinity ETF		6.05%15.76%

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.05%.

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRTY

1 день
0.43%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.05%
6 месяцев
9.36%
1 год
21.09%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с SPYTRTY с ACIOTRTY с QQQTRTY с IEFTRTY с BLNDX

Сравнение комиссий ALLW и TRTY

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.

ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
TRTY
Cambria Trinity ETF

Доходность на риск

ALLW vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWTRTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.93

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.48

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.86

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

13.45

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRTY равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWTRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.93

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.57

+0.97

Корреляция

Корреляция между ALLW и TRTY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и TRTY

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности TRTY в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.12%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ALLW и TRTY

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и TRTY.

Загрузка...

Показатели просадок

ALLWTRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-22.35%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-7.52%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-3.08%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-4.24%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.60%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и TRTY

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALLWTRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.96%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

8.55%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

10.98%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

10.74%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

10.47%

+2.34%