PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALLW с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с SPYD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. ALLW is actively managed, while SPYD is passively managed. Over the past year, ALLW returned 17.68% vs 20.36% for SPYD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 17.05%.

ALLW

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
2.48%
С начала года
6.10%
1 год
17.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
1.89%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
12.25%
С начала года
17.05%
1 год
20.36%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и SPYD

2026 (YTD)2025
ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF		6.10%15.44%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.05%2.37%

Correlation

The correlation between ALLW and SPYD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Bridgewater All Weather ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с RPARALLW с COROALLW с IALT
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

ALLW vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLWSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.72

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.56

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.90

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

8.35

+0.50

ALLW vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALLW и SPYD

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-46.42%

+37.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-7.05%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

0.00%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-6.11%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.44%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и SPYD

Текущая волатильность для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 2.89%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.33%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

8.31%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

11.93%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.57%

16.05%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

19.76%

-7.19%

Сравнение комиссий ALLW и SPYD

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и SPYD

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SPYD в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF		4.41%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.10%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and SPYD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (4.33%) compared to ALLW (2.89%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs SPYD's -46.42%.

On 1-year performance, SPYD leads with 20.36% vs 17.68% for ALLW. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYD has performed better with a 20.36% return vs 17.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 4.10% for SPYD.

ALLW is categorized as Tactical Allocation, while SPYD is S&P 500. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор