PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. ALLW is actively managed, while SPYD is passively managed. Over the past year, ALLW returned 22.39% vs 18.54% for SPYD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.64%.

ALLW

1 день
0.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и SPYD

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.24%15.04%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%2.75%

Correlation

The correlation between ALLW and SPYD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов ALLW и SPYD

Секторы
ALLW
SPYD

Технологии

26.3%
2.7%

Финансовые услуги

15.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

9.7%
5.1%

Промышленность

9.2%
2.3%

Здравоохранение

8.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.9%
16.3%

Энергетика

4.9%
9.2%

Сырьевые материалы

4.6%
3.4%

Коммунальные услуги

2.8%
11.4%

Недвижимость

1.8%
25.8%

Технологии

ALLW
26.3%
SPYD
2.7%

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
SPYD
12.1%

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
SPYD
6.5%

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
SPYD
5.1%

Промышленность

ALLW
9.2%
SPYD
2.3%

Здравоохранение

ALLW
8.2%
SPYD
5.2%

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
SPYD
16.3%

Энергетика

ALLW
4.9%
SPYD
9.2%

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
SPYD
3.4%

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
SPYD
11.4%

Недвижимость

ALLW
1.8%
SPYD
25.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Доходность на риск

ALLW vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.60

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.41

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.64

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

7.67

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.60

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.47

+1.14

Просадки

Сравнение просадок ALLW и SPYD

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-46.42%

+37.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-7.05%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-6.17%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.42%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и SPYD

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.70%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

7.73%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

11.67%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

16.14%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

19.78%

-7.26%

Сравнение комиссий ALLW и SPYD

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и SPYD

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and SPYD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.39%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs SPYD's -46.42%.

On 1-year performance, ALLW leads with 22.39% vs 18.54% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 22.39% return vs 18.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 4.16% for SPYD.

ALLW is categorized as Tactical Allocation, while SPYD is S&P 500. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.07% for SPYD.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор