PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с SH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). ALLW is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, ALLW returned 19.20% vs -14.89% for SH. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -6.39%.

ALLW

1 день
0.10%
1 месяц
-2.53%
С начала года
7.24%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
0.48%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-14.89%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и SH

2026 (YTD)2025
ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF		7.24%15.44%
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-12.69%

Correlation

The correlation between ALLW and SH is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

-0.55

The correlation between ALLW and SH has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALLW и SH

Секторы
ALLW
SH

Технологии

26.3%

-

Финансовые услуги

15.8%
91.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Промышленность

9.2%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Энергетика

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

ALLW
26.3%
SH

-

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
SH
91.3%

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
SH

-

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
SH

-

Промышленность

ALLW
9.2%
SH

-

Здравоохранение

ALLW
8.2%
SH

-

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
SH

-

Энергетика

ALLW
4.9%
SH

-

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
SH

-

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
SH

-

Недвижимость

ALLW
1.8%
SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Bridgewater All Weather ETF

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с RPAR
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

ALLW vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-1.22

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-1.75

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.81

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.82

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

-1.47

+12.34

ALLW vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALLW и SH

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-94.66%

+85.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-18.16%

+10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-94.53%

+91.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-67.75%

+66.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

10.13%

-8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и SH

State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 4.39% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.33%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.59%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

12.28%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

16.91%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

18.04%

-5.32%

Сравнение комиссий ALLW и SH

ALLW берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и SH

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности SH в 4.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF		4.36%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and SH have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (4.39%) compared to SH (4.33%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs SH's -94.66%.

On 1-year performance, ALLW leads with 19.20% vs -14.89% for SH. On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 19.20% return vs -14.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 4.36% for ALLW.

ALLW is categorized as Tactical Allocation, while SH is Inverse Equities. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.90% for SH.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор