Сравнение ALLW с BMAR

С начала года, ALLW показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у BMAR с доходностью -0.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BMAR в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAR равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и BMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ALLW и BMAR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как BMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки BMAR в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и BMAR.

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.