PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLE с CLS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALLE с CLS.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALLE (Allegion plc) and CLS.TO (Celestica Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while CLS.TO operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 43.71%/yr for CLS.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALLE и CLS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и Celestica Inc. (CLS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ALLE торгуется в USD, в то время как CLS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у CLS.TO с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям CLS.TO по среднегодовой доходности: 8.36% против 43.71% соответственно.

ALLE

1 день
0.19%
1 месяц
2.55%
С начала года
-15.54%
6 месяцев
-16.12%
1 год
-2.07%
3 года*
5.93%
5 лет*
0.75%
10 лет*
8.36%

CLS.TO

1 день
1.99%
1 месяц
5.68%
С начала года
32.76%
6 месяцев
28.56%
1 год
202.30%
3 года*
207.61%
5 лет*
116.14%
10 лет*
43.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLE и CLS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALLE
Allegion plc		-15.54%23.54%4.66%22.32%-19.26%15.06%-5.41%57.89%1.18%25.32%
CLS.TO
Celestica Inc.		32.69%220.69%215.14%160.52%1.78%37.36%-2.32%-6.08%-16.29%-11.14%

Correlation

The correlation between ALLE and CLS.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г.

0.29

Over the past year, the correlation between ALLE and CLS.TO has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLE:

$11.60B

CLS.TO:

CA$63.66B

EPS

ALLE:

$7.33

CLS.TO:

$8.28

Коэффициент P/E

ALLE:

18.29

CLS.TO:

47.51

Коэффициент PEG

ALLE:

2.04

CLS.TO:

0.64

Коэффициент P/S

ALLE:

2.79

CLS.TO:

3.30

Коэффициент P/B

ALLE:

5.52

CLS.TO:

21.70

Общая выручка (12 мес.)

ALLE:

$4.16B

CLS.TO:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLE:

$1.87B

CLS.TO:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

ALLE:

$965.50M

CLS.TO:

$1.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegion plc

Celestica Inc.

Часто сравнивают с ALLE:
ALLE с ECLALLE с PNRALLE с VTIALLE с SPYALLE с CRMALLE с USBALLE с VOO
Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с SANMCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZN

Доходность на риск

ALLE vs. CLS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLE
Ранг доходности на риск ALLE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLE c CLS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Celestica Inc. (CLS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLECLS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.83

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.83

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

6.89

-6.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

17.06

-17.22

ALLE vs. CLS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа CLS.TO равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и CLS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALLE и CLS.TO

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки CLS.TO в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и CLS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLECLS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.25%

-80.63%

+37.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.84%

-29.56%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.84%

-53.42%

+23.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.87%

-53.42%

+14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.25%

-80.63%

+37.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-16.56%

-8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-26.16%

+15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

11.91%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и CLS.TO

Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 7.88%, в то время как у Celestica Inc. (CLS.TO) волатильность равна 28.03%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLECLS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

28.03%

-20.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

55.40%

-35.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

72.00%

-46.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

56.84%

-30.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

49.39%

-22.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и CLS.TO

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLE
Allegion plc		1.55%1.28%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%
CLS.TO
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLE и CLS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.03B
4.05B
(ALLE) Общая выручка
(CLS.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLE и CLS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegion plc и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
44.0%
10.8%
Активы портфеля
ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

CLS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

CLS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

CLS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

ALLE and CLS.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLE и CLS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор