PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с PLTR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ALL returned 13.66%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
3.37%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.86%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%

PLTR

1 день
-2.36%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-5.33%
3 года*
99.99%
5 лет*
39.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%18.26%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-27.99%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%

Correlation

The correlation between ALL and PLTR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.07

The correlation between ALL and PLTR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$58.20B

PLTR:

$329.05B

EPS

ALL:

$45.76

PLTR:

$0.89

Коэффициент P/E

ALL:

4.84

PLTR:

144.03

Коэффициент PEG

ALL:

0.13

PLTR:

0.84

Коэффициент P/S

ALL:

0.88

PLTR:

62.90

Коэффициент P/B

ALL:

1.97

PLTR:

38.94

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

PLTR:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

PLTR:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

PLTR:

$2.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

ALL vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.11

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.20

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.14

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

-0.25

+3.15

ALL vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и PLTR

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-84.62%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-38.22%

+26.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-40.61%

+26.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-79.14%

+51.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-38.22%

+37.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-40.27%

+23.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

21.23%

-16.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и PLTR

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 8.80%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

17.16%

-8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

38.32%

-21.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

50.83%

-27.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

65.44%

-39.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

69.75%

-44.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и PLTR

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
16.94B
1.63B
(ALL) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
86.8%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and PLTR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.16%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs PLTR's -84.62%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор