PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с CLS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с CLS.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and CLS.TO (Celestica Inc.) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CLS.TO operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, ALL returned 15.27%/yr vs 43.71%/yr for CLS.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и CLS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Celestica Inc. (CLS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ALL торгуется в USD, в то время как CLS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у CLS.TO с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям CLS.TO по среднегодовой доходности: 15.27% против 43.71% соответственно.

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
3.37%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.86%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%

CLS.TO

1 день
1.99%
1 месяц
5.68%
С начала года
32.76%
6 месяцев
28.56%
1 год
202.30%
3 года*
207.61%
5 лет*
116.14%
10 лет*
43.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и CLS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
CLS.TO
Celestica Inc.		32.69%220.69%215.14%160.52%1.78%37.36%-2.32%-6.08%-16.29%-11.14%

Correlation

The correlation between ALL and CLS.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.21

The correlation between ALL and CLS.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$58.20B

CLS.TO:

CA$63.66B

EPS

ALL:

$45.76

CLS.TO:

$8.28

Коэффициент P/E

ALL:

4.84

CLS.TO:

47.51

Коэффициент PEG

ALL:

0.13

CLS.TO:

0.64

Коэффициент P/S

ALL:

0.88

CLS.TO:

3.30

Коэффициент P/B

ALL:

1.97

CLS.TO:

21.70

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

CLS.TO:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

CLS.TO:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

CLS.TO:

$1.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

Celestica Inc.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с SANMCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZN

Доходность на риск

ALL vs. CLS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c CLS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Celestica Inc. (CLS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLCLS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.83

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.83

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

6.89

-5.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

17.06

-14.16

ALL vs. CLS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа CLS.TO равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и CLS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и CLS.TO

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, примерно равная максимальной просадке CLS.TO в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и CLS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLCLS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-80.63%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-29.56%

+18.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-53.42%

+39.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-53.42%

+26.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-80.63%

+39.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-16.56%

+15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-26.16%

+9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

11.91%

-7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и CLS.TO

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 8.80%, в то время как у Celestica Inc. (CLS.TO) волатильность равна 28.03%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLCLS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

28.03%

-19.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

55.40%

-38.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

72.00%

-48.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

56.84%

-31.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

49.39%

-24.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и CLS.TO

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
CLS.TO
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и CLS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
16.94B
4.05B
(ALL) Общая выручка
(CLS.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и CLS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
10.8%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CLS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CLS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

CLS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and CLS.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и CLS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор