PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с B

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ALL returned 15.33%/yr vs 9.58%/yr for B. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Barrick Mining Corporation (B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у B с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции B по среднегодовой доходности: 15.33% против 9.58% соответственно.

ALL

1 день
0.08%
1 месяц
2.58%
С начала года
7.67%
6 месяцев
5.74%
1 год
13.75%
3 года*
28.67%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.33%

B

1 день
4.05%
1 месяц
3.44%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-2.26%
1 год
98.17%
3 года*
38.93%
5 лет*
16.01%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		7.67%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
B
Barrick Mining Corporation		-2.73%186.91%-12.29%7.86%-6.81%-14.75%24.60%38.45%-5.01%-8.80%

Correlation

The correlation between ALL and B is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1993 г.

0.05

The correlation between ALL and B shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$58.25B

B:

$70.07B

EPS

ALL:

$45.76

B:

$3.59

Коэффициент P/E

ALL:

4.85

B:

11.64

Коэффициент PEG

ALL:

0.13

B:

1.18

Коэффициент P/S

ALL:

0.88

B:

3.74

Коэффициент P/B

ALL:

1.97

B:

2.55

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

B:

$19.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

B:

$10.32B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

B:

$12.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

Barrick Mining Corporation

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с B:
B с spyB с AB с VOOB с SPYB с AAPLB с MSFTB с COWZ

Доходность на риск

ALL vs. B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
B
Ранг доходности на риск B: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.18

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.50

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.37

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

8.05

-4.95

ALL vs. B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа B равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и B

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-88.51%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-29.31%

+17.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-29.31%

+15.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-47.96%

+20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-57.13%

+15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-20.05%

+19.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-37.28%

+20.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

12.24%

-7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и B

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 8.79%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.99%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

15.99%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

35.26%

-18.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

45.36%

-21.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

36.30%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

36.86%

-11.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и B

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности B в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
B
Barrick Mining Corporation		2.20%1.21%2.58%2.21%3.20%2.47%1.82%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
16.94B
5.18B
(ALL) Общая выручка
(B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Barrick Mining Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
57.5%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and B have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

B has higher volatility (15.99%) compared to ALL (8.79%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs B's -88.51%.

B currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор