Сравнение ALKS с ENVB
ALKS (Alkermes plc) and ENVB (Enveric Biosciences Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ALKS returned 0.70%/yr vs -74.86%/yr for ENVB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKS и ENVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKS показывает доходность 58.54%, что значительно выше, чем у ENVB с доходностью -59.23%. За последние 10 лет акции ALKS превзошли акции ENVB по среднегодовой доходности: 0.70% против -74.86% соответственно.
ALKS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- 58.54%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 48.71%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 0.70%
ENVB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -72.39%
- 1 год
- -89.81%
- 3 года*
- -87.52%
- 5 лет*
- -85.10%
- 10 лет*
- -74.86%
Сравнение доходности по годам ALKS и ENVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 58.54% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 16.59% | -2.21% | -30.87% | -46.08% | -1.53% |
ENVB Enveric Biosciences Inc | -59.23% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -37.16% | -34.51% | -48.17% | -94.37% | -52.38% |
Correlation
The correlation between ALKS and ENVB is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
ALKS:
$7.37B
ENVB:
$2.24M
ALKS:
$0.91
ENVB:
-$10.60
ALKS:
4.21
ENVB:
0.44
ALKS:
$1.56B
ENVB:
$0.00
ALKS:
$1.02B
ENVB:
-$119.83K
ALKS:
$249.70M
ENVB:
-$8.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKS vs. ENVB — Ранг доходности на риск
ALKS
ENVB
Сравнение ALKS c ENVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и Enveric Biosciences Inc (ENVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALKS | ENVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.87 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.98 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | -1.34 | +6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALKS и ENVB
Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.14%, примерно равная максимальной просадке ENVB в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и ENVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKS | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -100.00% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -91.49% | +69.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.58% | -99.81% | +68.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -100.00% | +66.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.58% | -100.00% | +19.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.76% | -100.00% | +45.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.23% | -86.07% | +18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 66.73% | -57.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKS и ENVB
Текущая волатильность для Alkermes plc (ALKS) составляет 10.43%, в то время как у Enveric Biosciences Inc (ENVB) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что ALKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKS | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 21.07% | -10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.28% | 105.59% | -75.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.79% | 175.01% | -134.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 155.96% | -118.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.31% | 164.65% | -123.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKS и ENVB
Ни ALKS, ни ENVB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKS и ENVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkermes plc и Enveric Biosciences Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALKS and ENVB have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (21.07%) compared to ALKS (10.43%). In terms of maximum drawdown, ALKS dropped -96.14% vs ENVB's -100.00%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKS и ENVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор