PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIZY с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALIZY с SLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALIZY (Allianz SE ADR) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 5 years, ALIZY returned 16.69%/yr vs 18.83%/yr for SLV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALIZY и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE ADR (ALIZY) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALIZY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.86%.

ALIZY

1 день
0.01%
1 месяц
1.48%
С начала года
1.59%
6 месяцев
4.55%
1 год
19.09%
3 года*
31.68%
5 лет*
16.69%
10 лет*
—

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-18.83%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.90%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALIZY и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIZY
Allianz SE ADR		1.59%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%45.90%

Correlation

The correlation between ALIZY and SLV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE ADR

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с IBDRYALIZY с VZALIZY с MAALIZY с NFLYALIZY с APOALIZY с BRK-B
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

ALIZY vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIZY c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALIZYSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.44

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.76

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.89

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

4.10

-0.71

ALIZY vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALIZY и SLV

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALIZYSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.10%

-76.28%

+27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-45.40%

+31.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-45.40%

+31.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-45.40%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-41.96%

+40.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-44.66%

+36.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

20.88%

-15.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIZY и SLV

Текущая волатильность для Allianz SE ADR (ALIZY) составляет 6.09%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALIZYSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

16.34%

-10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

59.10%

-43.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

59.82%

-39.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

36.46%

-14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

32.00%

-4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIZY и SLV

Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALIZY
Allianz SE ADR		4.37%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALIZY and SLV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to ALIZY (6.09%). In terms of maximum drawdown, ALIZY dropped -49.10% vs SLV's -76.28%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALIZY и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор