PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIBX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIBX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIBX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-0.59%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%5.97%

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%.

ALIBX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.62%
1 год
13.86%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с JCRAXALIBX с LPEFXALIBX с RLIIXALIBX с AVPEXALIBX с SMCVXALIBX с FRGAX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий ALIBX и PUDZX

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

ALIBX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIBXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.04

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.65

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.45

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

13.65

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIBX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIBXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.04

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.52

+0.25

Корреляция

Корреляция между ALIBX и PUDZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и PUDZX

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.24%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и PUDZX

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIBXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-21.53%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.20%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-17.98%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-1.59%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-5.31%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.47%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и PUDZX

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIBXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.71%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

6.29%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

9.72%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

10.59%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

9.70%

+1.34%