PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIBX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIBX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIBX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-0.59%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%4.93%

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%.

ALIBX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.62%
1 год
13.86%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с JCRAXALIBX с LPEFXALIBX с RLIIXALIBX с AVPEXALIBX с SMCVXALIBX с FRGAX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с SACAXNWQIX с FGTIX

Сравнение комиссий ALIBX и NWQIX

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.

ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund

Доходность на риск

ALIBX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIBXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.69

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.72

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.30

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

13.39

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIBX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIBXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.69

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.73

+0.05

Корреляция

Корреляция между ALIBX и NWQIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и NWQIX

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.24%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и NWQIX

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIBXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-23.89%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-3.75%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-17.75%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-1.82%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.03%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.92%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и NWQIX

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIBXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

1.97%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

2.98%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

4.54%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

5.66%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

6.32%

+4.72%