PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGRX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGRX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 18.86% против 8.72% соответственно.

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий ALGRX и TVRIX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
ALGRX
Alger Focus Equity Fund

Доходность на риск

ALGRX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.97

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.43

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.48

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

6.06

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.97

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Корреляция

Корреляция между ALGRX и TVRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и TVRIX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и TVRIX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGRXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-39.36%

-23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-8.45%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-24.87%

-18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-39.36%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-9.20%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-6.10%

-12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.06%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и TVRIX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGRXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

4.44%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

7.84%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

12.61%

+14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

14.46%

+11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

17.80%

+6.09%