PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с SPECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGRX с SPECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Spectra Fund (SPECX).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и SPECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGRX и SPECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность -9.38%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции SPECX по среднегодовой доходности: 18.86% против 15.09% соответственно.

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

Alger Spectra Fund

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ
Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX

Сравнение комиссий ALGRX и SPECX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.

SPECX
Alger Spectra Fund
ALGRX
Alger Focus Equity Fund

Доходность на риск

ALGRX vs. SPECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c SPECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXSPECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.12

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.70

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.53

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

4.98

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. SPECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SPECX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и SPECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXSPECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.12

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.31

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между ALGRX и SPECX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и SPECX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности SPECX в 8.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%0.00%
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и SPECX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и SPECX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGRXSPECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-72.19%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-20.03%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-54.82%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-54.82%

+11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-16.06%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-24.16%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

6.14%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и SPECX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Spectra Fund (SPECX) имеют волатильность 9.21% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGRXSPECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

9.43%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

17.68%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

28.24%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

32.70%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

27.76%

-3.87%