Сравнение ALGRX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности ALGRX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALGRX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGRX Alger Focus Equity Fund | -9.38% | 39.68% | 51.77% | 44.20% | -35.94% | 20.06% | 45.82% | 33.93% | 1.39% | 28.68% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ALGRX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 18.86% против 11.71% соответственно.
ALGRX
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- 34.16%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 18.86%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALGRX и PROVX
ALGRX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
ALGRX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
ALGRX
PROVX
Сравнение ALGRX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGRX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.77 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.26 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.00 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 3.81 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.77 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ALGRX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGRX и PROVX
Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGRX Alger Focus Equity Fund | 8.65% | 7.84% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 13.98% | 6.25% | 2.08% | 5.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок ALGRX и PROVX
Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -57.65% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.55% | -12.54% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.57% | -27.48% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -27.48% | -16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -10.07% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -13.23% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 3.29% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGRX и PROVX
Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 4.20% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 8.81% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 14.60% | +12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 15.59% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 16.12% | +7.77% |