Сравнение ALGRX с IVES
ALGRX (Alger Focus Equity Fund) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both funds - ALGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Over the past year, ALGRX returned 47.00% vs 57.58% for IVES. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ALGRX charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности ALGRX и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGRX показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 26.00%.
ALGRX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 47.00%
- 3 года*
- 41.01%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 21.66%
IVES
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 57.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALGRX и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALGRX Alger Focus Equity Fund | 15.62% | 27.14% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 26.00% | 25.06% |
Correlation
The correlation between ALGRX and IVES is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGRX vs. IVES — Ранг доходности на риск
ALGRX
IVES
Сравнение ALGRX c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGRX | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGRX | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 2.25 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок ALGRX и IVES
Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGRX | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -22.64% | -40.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.55% | -22.64% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -4.55% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -5.62% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGRX и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGRX | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.40% | 25.74% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 25.74% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 25.74% | -1.76% |
Сравнение комиссий ALGRX и IVES
ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGRX и IVES
Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности IVES в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGRX Alger Focus Equity Fund | 6.78% | 7.84% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 13.98% | 6.25% | 2.08% | 5.38% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALGRX and IVES have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALGRX и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор