Сравнение ALGRX с IVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES).
ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ALGRX и IVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALGRX и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALGRX Alger Focus Equity Fund | -9.38% | 27.14% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -9.27% | 25.06% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALGRX показывает доходность -9.38%, а IVES немного выше – -9.27%.
ALGRX
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- 34.16%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 18.86%
IVES
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALGRX и IVES
ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IVES в 0.75%.
Доходность на риск
ALGRX vs. IVES — Ранг доходности на риск
ALGRX
IVES
Сравнение ALGRX c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGRX | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGRX | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.67 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ALGRX и IVES составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGRX и IVES
Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности IVES в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGRX Alger Focus Equity Fund | 8.65% | 7.84% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 13.98% | 6.25% | 2.08% | 5.38% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALGRX и IVES
Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и IVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALGRX | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -22.64% | -40.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -18.19% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -5.71% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGRX и IVES
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALGRX | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 25.05% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 25.05% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 25.05% | -1.16% |