PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALGRX с IVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGRX и IVES


2026 (YTD)2025
ALGRX
Alger Focus Equity Fund
-9.38%27.14%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
-9.27%25.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALGRX показывает доходность -9.38%, а IVES немного выше – -9.27%.


ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%

IVES

1 день
1.09%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-11.72%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Focus Equity Fund

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Сравнение комиссий ALGRX и IVES

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IVES в 0.75%.


Доходность на риск

ALGRX vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IVES
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALGRXIVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

ALGRX vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ALGRXIVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.67

-0.24

Корреляция

Корреляция между ALGRX и IVES составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и IVES

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности IVES в 0.46%


TTM20252024202320222021202020192018
ALGRX
Alger Focus Equity Fund
8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
0.46%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и IVES

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и IVES.


Загрузка...

Показатели просадок


ALGRXIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-22.64%

-40.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-18.19%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-5.71%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и IVES


Загрузка...

Волатильность по периодам


ALGRXIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

25.05%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

25.05%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

25.05%

-1.16%