PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с GAFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALGRX с GAFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALGRX (Alger Focus Equity Fund) and GAFFX (American Funds Growth Fund of Amer F3) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ALGRX returned 20.23%/yr vs 12.43%/yr for GAFFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ALGRX charges 0.89%/yr vs 0.30%/yr for GAFFX.

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и GAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у GAFFX с доходностью 9.34%.

ALGRX

1 день
-1.29%
1 месяц
7.05%
С начала года
15.62%
6 месяцев
14.20%
1 год
47.00%
3 года*
41.01%
5 лет*
20.23%
10 лет*
21.66%

GAFFX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.24%
С начала года
9.34%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.10%
3 года*
25.20%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALGRX и GAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		15.62%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%21.50%
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		9.34%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-2.89%20.76%

Correlation

The correlation between ALGRX and GAFFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.94

The correlation between ALGRX and GAFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

American Funds Growth Fund of Amer F3

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с SPYALGRX с GQRIXALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ
Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с VWUSX

Доходность на риск

ALGRX vs. GAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c GAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXGAFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.69

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.33

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.87

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

7.32

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. GAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа GAFFX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и GAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXGAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.69

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.80

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и GAFFX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки GAFFX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и GAFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALGRXGAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-36.19%

-26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-13.71%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-21.55%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-36.19%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.12%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-7.40%

-11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

3.50%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и GAFFX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALGRXGAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

3.84%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

11.66%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

15.17%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

20.25%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

20.14%

+3.84%

Сравнение комиссий ALGRX и GAFFX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GAFFX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и GAFFX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности GAFFX в 10.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		6.78%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		10.06%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%

Часто задаваемые вопросы

ALGRX and GAFFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALGRX has higher volatility (5.28%) compared to GAFFX (3.84%). In terms of maximum drawdown, ALGRX dropped -62.64% vs GAFFX's -36.19%.

ALGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALGRX и GAFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор