PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGRX с DFUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGRX и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%8.47%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-3.43%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью -3.43%.

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%

DFUS

1 день
0.78%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.25%
1 год
18.82%
3 года*
18.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий ALGRX и DFUS

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

ALGRX vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.02

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.55

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.57

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

7.36

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа DFUS равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.02

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.19

Корреляция

Корреляция между ALGRX и DFUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и DFUS

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности DFUS в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.96%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и DFUS

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGRXDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-24.62%

-38.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-12.31%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-5.56%

-7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-6.00%

-12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.62%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и DFUS

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGRXDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

5.48%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

9.80%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

18.54%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

17.37%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

17.37%

+6.52%