PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALGRX с AAIZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALGRX (Alger Focus Equity Fund) and AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) are both mutual funds - ALGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while AAIZX is a Technology Equities fund actively managed by Alger. Over the past year, ALGRX returned 47.00% vs 61.88% for AAIZX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ALGRX charges 0.89%/yr vs 0.55%/yr for AAIZX.

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у AAIZX с доходностью 26.36%.

ALGRX

1 день
-1.29%
1 месяц
7.05%
С начала года
15.62%
6 месяцев
14.20%
1 год
47.00%
3 года*
41.01%
5 лет*
20.23%
10 лет*
21.66%

AAIZX

1 день
-1.31%
1 месяц
11.39%
С начала года
26.36%
6 месяцев
25.19%
1 год
61.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALGRX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		15.62%39.68%29.61%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		26.36%41.00%33.76%

Correlation

The correlation between ALGRX and AAIZX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.98

The correlation between ALGRX and AAIZX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с SPYALGRX с GQRIXALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с ARKVXAAIZX с TRFKAAIZX с FSPTXAAIZX с CCOYXAAIZX с RYTIXAAIZX с TEFQXAAIZX с STK

Доходность на риск

ALGRX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXAAIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.86

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.46

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.66

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

11.13

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.86

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.84

-1.37

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и AAIZX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и AAIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALGRXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-29.00%

-33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-17.47%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.31%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-4.99%

-13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

5.73%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и AAIZX

Текущая волатильность для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) составляет 5.28%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALGRXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.56%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

16.82%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

22.35%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

27.44%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

27.44%

-3.46%

Сравнение комиссий ALGRX и AAIZX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и AAIZX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности AAIZX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		5.00%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		6.78%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ALGRX and AAIZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAIZX has higher volatility (5.56%) compared to ALGRX (5.28%). In terms of maximum drawdown, ALGRX dropped -62.64% vs AAIZX's -29.00%.

AAIZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALGRX и AAIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор