PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALFAX с WRGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALFAX с WRGCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) and WRGCX (Delaware Ivy Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ALFAX returned 10.51%/yr vs 11.18%/yr for WRGCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ALFAX charges 1.40%/yr vs 1.89%/yr for WRGCX.

Доходность

Сравнение доходности ALFAX и WRGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALFAX показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у WRGCX с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции ALFAX уступали акциям WRGCX по среднегодовой доходности: 10.51% против 11.18% соответственно.

ALFAX

1 день
0.76%
1 месяц
4.83%
С начала года
18.69%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.77%
3 года*
15.74%
5 лет*
5.22%
10 лет*
10.51%

WRGCX

1 день
0.23%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.03%
1 год
25.83%
3 года*
19.47%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALFAX и WRGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		18.69%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		12.81%12.23%27.78%12.42%-28.46%1.22%37.76%22.89%-4.54%22.67%

Correlation

The correlation between ALFAX and WRGCX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.91

The correlation between ALFAX and WRGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LUBYXALFAX с PTTRXALFAX с ETEGXALFAX с NEAGX
Часто сравнивают с WRGCX:
WRGCX с IEYYXWRGCX с WASCXWRGCX с IVSIXWRGCX с WSTCXWRGCX с WTRCXWRGCX с RYWCXWRGCX с WRHIX

Доходность на риск

ALFAX vs. WRGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WRGCX
Ранг доходности на риск WRGCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRGCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRGCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRGCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRGCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRGCX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALFAX c WRGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALFAXWRGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.36

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.98

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.22

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

8.95

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALFAX vs. WRGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALFAX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа WRGCX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALFAX и WRGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALFAXWRGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.36

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.19

+0.25

Просадки

Сравнение просадок ALFAX и WRGCX

Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке WRGCX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и WRGCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALFAXWRGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-58.56%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-12.25%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-23.30%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-58.56%

+24.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-58.56%

+18.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-19.82%

+19.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-21.34%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.03%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ALFAX и WRGCX

Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALFAXWRGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.39%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

14.96%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

20.06%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

42.95%

-23.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

34.74%

-14.02%

Сравнение комиссий ALFAX и WRGCX

ALFAX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии WRGCX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALFAX и WRGCX

Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности WRGCX в 11.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		4.47%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		11.08%12.50%23.68%9.47%9.84%63.80%12.83%9.29%23.45%13.88%7.73%18.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ALFAX and WRGCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ALFAX has higher volatility (5.84%) compared to WRGCX (5.39%). In terms of maximum drawdown, ALFAX dropped -57.11% vs WRGCX's -58.56%.

ALFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALFAX и WRGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор