Сравнение ALD.AX с ASML
ALD.AX (Ampol Limited) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. ALD.AX operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ALD.AX returned 5.76%/yr vs 34.46%/yr for ASML. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALD.AX и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALD.AX торгуется в AUD, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALD.AX показывает доходность 21.38%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 55.40%. За последние 10 лет акции ALD.AX уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 5.76% против 34.46% соответственно.
ALD.AX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 14.51%
- 6 месяцев
- 31.78%
- С начала года
- 21.38%
- 1 год
- 44.03%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 5.76%
- Всё время*
- 6.04%
ASML
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -9.73%
- 6 месяцев
- 22.56%
- С начала года
- 55.40%
- 1 год
- 121.67%
- 3 года*
- 35.43%
- 5 лет*
- 21.66%
- 10 лет*
- 34.46%
- Всё время*
- 30.55%
Сравнение доходности по годам ALD.AX и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALD.AX Ampol Limited | 21.38% | 15.06% | -16.62% | 37.80% | 0.21% | 7.34% | -14.08% | 37.93% | -22.29% | 15.99% |
ASML ASML Holding N.V. | 55.40% | 45.14% | 1.59% | 40.01% | -25.89% | 73.76% | 51.48% | 94.46% | -0.13% | 44.33% |
Correlation
The correlation between ALD.AX and ASML is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALD.AX vs. ASML — Ранг доходности на риск
ALD.AX
ASML
Сравнение ALD.AX c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ampol Limited (ALD.AX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALD.AX | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 8.41 | -5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 22.60 | -14.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALD.AX и ASML
Максимальная просадка ALD.AX за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки ASML в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALD.AX и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALD.AX | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -49.12% | -28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.40% | -14.55% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.85% | -39.71% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.85% | -49.12% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | -49.12% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -13.66% | +10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.59% | -12.45% | -12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 5.43% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALD.AX и ASML
Текущая волатильность для Ampol Limited (ALD.AX) составляет 6.14%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что ALD.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALD.AX | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 16.41% | -10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 33.31% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 42.05% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.58% | 39.78% | -14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 36.21% | -9.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALD.AX и ASML
Дивидендная доходность ALD.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности ASML в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALD.AX Ampol Limited | 2.63% | 1.41% | 8.51% | 6.92% | 5.69% | 2.53% | 2.67% | 2.74% | 4.63% | 3.29% | 3.94% | 2.57% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALD.AX и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ampol Limited и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALD.AX and ASML have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALD.AX и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор