Сравнение ALD.AX с GOOGL
ALD.AX (Ampol Limited) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. ALD.AX operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ALD.AX returned 5.26%/yr vs 26.81%/yr for GOOGL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALD.AX и GOOGL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALD.AX торгуется в AUD, в то время как GOOGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOGL были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALD.AX показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции ALD.AX уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 5.26% против 26.81% соответственно.
ALD.AX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 47.10%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 5.26%
GOOGL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 102.90%
- 3 года*
- 40.31%
- 5 лет*
- 27.82%
- 10 лет*
- 26.81%
Сравнение доходности по годам ALD.AX и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALD.AX Ampol Limited | 16.11% | 15.06% | -16.62% | 37.85% | 0.21% | 7.34% | -14.08% | 37.93% | -22.29% | 15.99% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 11.57% | 53.94% | 49.69% | 58.44% | -35.06% | 74.99% | 19.36% | 28.77% | 9.83% | 22.80% |
Correlation
The correlation between ALD.AX and GOOGL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALD.AX vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
ALD.AX
GOOGL
Сравнение ALD.AX c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ampol Limited (ALD.AX) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALD.AX | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.62 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 5.04 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 15.42 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALD.AX | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 3.75 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.95 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.97 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ALD.AX и GOOGL
Максимальная просадка ALD.AX за все время составила -76.76%, что больше максимальной просадки GOOGL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALD.AX и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALD.AX | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.76% | -51.62% | -25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.40% | -20.53% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.85% | -30.13% | -18.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.85% | -38.77% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | -38.77% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -5.84% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -13.60% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 6.70% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALD.AX и GOOGL
Ampol Limited (ALD.AX) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеют волатильность 8.47% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALD.AX | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 8.24% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.59% | 19.13% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 27.59% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 29.41% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 27.68% | -1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALD.AX и GOOGL
Дивидендная доходность ALD.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности GOOGL в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALD.AX Ampol Limited | 2.75% | 1.41% | 8.51% | 6.92% | 5.69% | 2.53% | 2.67% | 2.74% | 4.63% | 3.29% | 3.94% | 2.57% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALD.AX и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ampol Limited и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALD.AX and GOOGL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALD.AX и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор