Сравнение ALD.AX с CTXAY
ALD.AX (Ampol Limited) and CTXAY (Ampol Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Refining & Marketing industry within the Energy sector. Over the past 5 years, ALD.AX returned 9.43%/yr vs 10.48%/yr for CTXAY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALD.AX и CTXAY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALD.AX торгуется в AUD, в то время как CTXAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTXAY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALD.AX показывает доходность 16.11%, а CTXAY немного ниже – 15.60%.
ALD.AX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 47.10%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 5.26%
CTXAY
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 45.25%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALD.AX и CTXAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALD.AX Ampol Limited | 16.11% | 15.06% | -16.62% | 37.85% | 0.21% | 7.34% | 3.26% |
CTXAY Ampol Ltd ADR | 15.60% | 14.74% | -16.59% | 34.59% | 1.67% | 7.44% | -6.45% |
Correlation
The correlation between ALD.AX and CTXAY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г. | 0.44 |
Over the past year, ALD.AX and CTXAY have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALD.AX vs. CTXAY — Ранг доходности на риск
ALD.AX
CTXAY
Сравнение ALD.AX c CTXAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ampol Limited (ALD.AX) и Ampol Ltd ADR (CTXAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALD.AX | CTXAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.84 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 7.86 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALD.AX | CTXAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.17 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.24 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.18 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ALD.AX и CTXAY
Максимальная просадка ALD.AX за все время составила -76.76%, что больше максимальной просадки CTXAY в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALD.AX и CTXAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALD.AX | CTXAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.76% | -48.92% | -27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.40% | -16.03% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.85% | -48.92% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.85% | -48.92% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -8.87% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -14.89% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 5.77% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALD.AX и CTXAY
Текущая волатильность для Ampol Limited (ALD.AX) составляет 8.47%, в то время как у Ampol Ltd ADR (CTXAY) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что ALD.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTXAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALD.AX | CTXAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 10.32% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.59% | 31.40% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 38.86% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 43.42% | -18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 40.54% | -14.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALD.AX и CTXAY
Дивидендная доходность ALD.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности CTXAY в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALD.AX Ampol Limited | 2.75% | 1.41% | 8.51% | 6.92% | 5.69% | 2.53% | 2.67% | 2.74% | 4.63% | 3.29% | 3.94% | 2.57% |
CTXAY Ampol Ltd ADR | 2.70% | 1.38% | 9.11% | 6.82% | 5.71% | 2.58% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALD.AX и CTXAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ampol Limited и Ampol Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALD.AX and CTXAY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALD.AX и CTXAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор