PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALD.AX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALD.AX с AAPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALD.AX (Ampol Limited) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. ALD.AX operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, ALD.AX returned 5.26%/yr vs 30.58%/yr for AAPL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALD.AX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Ampol Limited (ALD.AX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ALD.AX торгуется в AUD, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALD.AX показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции ALD.AX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.26% против 30.58% соответственно.

ALD.AX

1 день
4.06%
1 месяц
3.88%
С начала года
16.11%
6 месяцев
15.78%
1 год
47.10%
3 года*
9.26%
5 лет*
9.43%
10 лет*
5.26%

AAPL

1 день
-0.04%
1 месяц
9.91%
С начала года
7.25%
6 месяцев
4.06%
1 год
41.94%
3 года*
18.07%
5 лет*
22.44%
10 лет*
30.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALD.AX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALD.AX
Ampol Limited		16.11%15.06%-16.62%37.85%0.21%7.34%-14.08%37.93%-22.29%15.99%
AAPL
Apple Inc		7.25%1.13%43.86%49.12%-21.54%42.54%66.30%89.84%4.75%37.16%

Correlation

The correlation between ALD.AX and AAPL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.02

The correlation between ALD.AX and AAPL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ampol Limited

Apple Inc

Часто сравнивают с ALD.AX:
ALD.AX с CTXAYALD.AX с ANZ.AXALD.AX с BACALD.AX с AMDALD.AX с AMZNALD.AX с ASMLALD.AX с GOOGL
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

ALD.AX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALD.AX
Ранг доходности на риск ALD.AX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALD.AX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALD.AX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALD.AX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALD.AX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALD.AX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALD.AX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ampol Limited (ALD.AX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALD.AXAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.94

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.80

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.18

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

4.87

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALD.AX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALD.AX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALD.AX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALD.AXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.94

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.88

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

1.11

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.93

-0.55

Просадки

Сравнение просадок ALD.AX и AAPL

Максимальная просадка ALD.AX за все время составила -76.76%, что больше максимальной просадки AAPL в -47.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALD.AX и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALD.AXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.76%

-47.23%

-29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.40%

-19.34%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.85%

-30.34%

-18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.85%

-30.34%

-18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.85%

-37.61%

-11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-0.65%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-10.52%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

8.63%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ALD.AX и AAPL

Ampol Limited (ALD.AX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что ALD.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALD.AXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

4.79%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.59%

15.76%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

21.79%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

25.69%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.32%

27.65%

-1.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALD.AX и AAPL

Дивидендная доходность ALD.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности AAPL в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
ALD.AX
Ampol Limited		2.75%1.41%8.51%6.92%5.69%2.53%2.67%2.74%4.63%3.29%3.94%2.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALD.AX и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ampol Limited и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ALD.AX значения в AUD, AAPL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ALD.AX and AAPL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALD.AX и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор