Сравнение ALD.AX с AAPL
ALD.AX (Ampol Limited) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. ALD.AX operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, ALD.AX returned 5.76%/yr vs 31.55%/yr for AAPL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALD.AX и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALD.AX торгуется в AUD, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALD.AX показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции ALD.AX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.76% против 31.55% соответственно.
ALD.AX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 14.51%
- 6 месяцев
- 31.78%
- С начала года
- 21.38%
- 1 год
- 44.03%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 5.76%
- Всё время*
- 6.04%
AAPL
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 9.77%
- 6 месяцев
- 22.17%
- С начала года
- 14.66%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 19.34%
- 10 лет*
- 31.55%
- Всё время*
- 27.50%
Сравнение доходности по годам ALD.AX и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALD.AX Ampol Limited | 21.38% | 15.06% | -16.62% | 37.80% | 0.21% | 7.34% | -14.08% | 37.93% | -22.29% | 15.99% |
AAPL Apple Inc | 14.66% | 1.13% | 43.86% | 49.12% | -21.54% | 42.54% | 66.30% | 89.84% | 4.75% | 37.16% |
Correlation
The correlation between ALD.AX and AAPL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.02 |
The correlation between ALD.AX and AAPL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALD.AX vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ALD.AX
AAPL
Сравнение ALD.AX c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ampol Limited (ALD.AX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALD.AX | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.30 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 5.09 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALD.AX и AAPL
Максимальная просадка ALD.AX за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки AAPL в -47.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALD.AX и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALD.AX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -47.23% | -30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.40% | -19.34% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.85% | -30.34% | -18.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.85% | -30.34% | -18.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | -37.61% | -11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.46% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.59% | -10.51% | -14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 8.71% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALD.AX и AAPL
Текущая волатильность для Ampol Limited (ALD.AX) составляет 6.14%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что ALD.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALD.AX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 10.47% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 18.91% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 23.91% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.58% | 26.02% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 27.84% | -1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALD.AX и AAPL
Дивидендная доходность ALD.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности AAPL в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ALD.AX Ampol Limited | 2.63% | 1.41% | 8.51% | 6.92% | 5.69% | 2.53% | 2.67% | 2.74% | 4.63% | 3.29% | 3.94% | 2.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALD.AX и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ampol Limited и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALD.AX and AAPL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALD.AX и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор