PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALD.AX с AMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALD.AX с AMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALD.AX (Ampol Limited) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. ALD.AX operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ALD.AX returned 5.26%/yr vs 59.91%/yr for AMD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALD.AX и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Ampol Limited (ALD.AX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ALD.AX торгуется в AUD, в то время как AMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALD.AX показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 106.22%. За последние 10 лет акции ALD.AX уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 5.26% против 59.91% соответственно.

ALD.AX

1 день
4.06%
1 месяц
3.88%
С начала года
16.11%
6 месяцев
15.78%
1 год
47.10%
3 года*
9.26%
5 лет*
9.43%
10 лет*
5.26%

AMD

1 день
-9.77%
1 месяц
13.69%
С начала года
106.22%
6 месяцев
101.59%
1 год
272.05%
3 года*
52.59%
5 лет*
44.41%
10 лет*
59.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALD.AX и AMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALD.AX
Ampol Limited		16.11%15.06%-16.62%37.85%0.21%7.34%-14.08%37.93%-22.29%15.99%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		106.22%64.43%-9.81%127.76%-52.02%66.11%82.42%149.59%98.82%-16.25%

Correlation

The correlation between ALD.AX and AMD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ampol Limited

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с ALD.AX:
ALD.AX с CTXAYALD.AX с ANZ.AXALD.AX с AAPLALD.AX с AMZNALD.AX с BACALD.AX с GOOGLALD.AX с ASML
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

ALD.AX vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALD.AX
Ранг доходности на риск ALD.AX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALD.AX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALD.AX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALD.AX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALD.AX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALD.AX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALD.AX c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ampol Limited (ALD.AX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALD.AXAMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
4.31

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
4.32

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.57

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

8.43

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

17.87

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALD.AX vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALD.AX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALD.AX и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALD.AXAMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

4.31

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.85

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

1.09

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

0.00

Просадки

Сравнение просадок ALD.AX и AMD

Максимальная просадка ALD.AX за все время составила -76.76%, что меньше максимальной просадки AMD в -90.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALD.AX и AMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALD.AXAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.76%

-90.15%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.40%

-32.50%

+17.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.85%

-59.04%

+10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.85%

-60.22%

+11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.85%

-60.22%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-13.03%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-44.47%

+23.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

15.30%

-10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ALD.AX и AMD

Текущая волатильность для Ampol Limited (ALD.AX) составляет 8.47%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 21.01%. Это указывает на то, что ALD.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALD.AXAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

21.01%

-12.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.59%

46.54%

-24.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

63.63%

-36.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

52.64%

-27.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.32%

54.98%

-28.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALD.AX и AMD

Дивидендная доходность ALD.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALD.AX
Ampol Limited		2.75%1.41%8.51%6.92%5.69%2.53%2.67%2.74%4.63%3.29%3.94%2.57%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALD.AX и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ampol Limited и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ALD.AX значения в AUD, AMD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ALD.AX and AMD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALD.AX и AMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор