PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALCO с TPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALCO с TPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALCO (Alico, Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. ALCO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ALCO returned 4.63%/yr vs 37.17%/yr for TPL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALCO и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alico, Inc. (ALCO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALCO показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 41.99%. За последние 10 лет акции ALCO уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 4.63% против 37.17% соответственно.

ALCO

1 день
1.13%
1 месяц
-2.08%
С начала года
11.39%
6 месяцев
8.30%
1 год
29.42%
3 года*
19.46%
5 лет*
6.68%
10 лет*
4.63%

TPL

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.36%
С начала года
41.99%
6 месяцев
33.02%
1 год
11.36%
3 года*
41.25%
5 лет*
21.24%
10 лет*
37.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALCO и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALCO
Alico, Inc.		11.39%40.97%-10.17%22.77%-32.56%25.30%-12.12%22.51%0.79%9.52%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		41.99%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Correlation

The correlation between ALCO and TPL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г.

0.11

The correlation between ALCO and TPL shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALCO:

$309.01M

TPL:

$28.07B

EPS

ALCO:

-$2.48

TPL:

$7.30

Коэффициент P/S

ALCO:

18.82

TPL:

33.46

Коэффициент P/B

ALCO:

3.02

TPL:

18.04

Общая выручка (12 мес.)

ALCO:

$16.42M

TPL:

$839.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALCO:

-$34.26M

TPL:

$625.27M

EBITDA (12 мес.)

ALCO:

$11.86M

TPL:

$690.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alico, Inc.

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с ALCO:
ALCO с TRCALCO с LMNR
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с UFPTTPL с CPRXTPL с VOO

Доходность на риск

ALCO vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALCO
Ранг доходности на риск ALCO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALCO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALCO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALCO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALCO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALCO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALCO c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alico, Inc. (ALCO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALCOTPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.25

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.67

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

0.36

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

0.69

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALCO vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALCO на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа TPL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALCO и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALCOTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.25

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ALCO и TPL

Максимальная просадка ALCO за все время составила -70.57%, примерно равная максимальной просадке TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALCO и TPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALCOTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.57%

-73.05%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-31.68%

+19.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-52.22%

+32.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.64%

-52.50%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.64%

-65.46%

+19.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.15%

-28.77%

+9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.25%

-27.26%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

16.47%

-11.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ALCO и TPL

Текущая волатильность для Alico, Inc. (ALCO) составляет 5.32%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что ALCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALCOTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

14.43%

-9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

38.00%

-21.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

46.49%

-23.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.45%

46.20%

-15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.14%

47.06%

-14.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALCO и TPL

Дивидендная доходность ALCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности TPL в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALCO
Alico, Inc.		0.49%0.41%0.77%0.69%6.49%4.54%1.45%0.75%0.81%0.81%0.88%0.62%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.56%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALCO и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alico, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
5.34M
236.82M
(ALCO) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALCO and TPL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.43%) compared to ALCO (5.32%). In terms of maximum drawdown, ALCO dropped -70.57% vs TPL's -73.05%.

ALCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALCO и TPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор