Сравнение ALCO с TRC
ALCO (Alico, Inc.) and TRC (Tejon Ranch Co.) are both stocks. ALCO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while TRC operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, ALCO returned 4.63%/yr vs -2.37%/yr for TRC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALCO и TRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALCO показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у TRC с доходностью 21.05%. За последние 10 лет акции ALCO превзошли акции TRC по среднегодовой доходности: 4.63% против -2.37% соответственно.
ALCO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 4.63%
TRC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 21.05%
- 6 месяцев
- 19.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- -2.37%
Сравнение доходности по годам ALCO и TRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCO Alico, Inc. | 11.39% | 40.97% | -10.17% | 22.77% | -32.56% | 25.30% | -12.12% | 22.51% | 0.79% | 9.52% |
TRC Tejon Ranch Co. | 21.05% | -0.82% | -7.56% | -8.70% | -1.26% | 32.04% | -9.57% | -3.62% | -20.13% | -18.36% |
Correlation
The correlation between ALCO and TRC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.26 |
The correlation between ALCO and TRC shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALCO:
-$2.48
TRC:
$0.02
ALCO:
18.82
TRC:
7.57
ALCO:
$16.42M
TRC:
$50.89M
ALCO:
-$34.26M
TRC:
$6.05M
ALCO:
$11.86M
TRC:
$4.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALCO vs. TRC — Ранг доходности на риск
ALCO
TRC
Сравнение ALCO c TRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alico, Inc. (ALCO) и Tejon Ranch Co. (TRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALCO | TRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.01 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 1.67 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALCO | TRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.85 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.09 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.00 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ALCO и TRC
Максимальная просадка ALCO за все время составила -70.57%, что меньше максимальной просадки TRC в -79.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALCO и TRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALCO | TRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.57% | -79.82% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -19.41% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.62% | -24.31% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.64% | -32.43% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -55.00% | +9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -69.20% | +50.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -46.93% | +14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 11.78% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALCO и TRC
Текущая волатильность для Alico, Inc. (ALCO) составляет 5.32%, в то время как у Tejon Ranch Co. (TRC) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что ALCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALCO | TRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 7.41% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 16.02% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 23.11% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 26.04% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.14% | 27.59% | +4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALCO и TRC
Дивидендная доходность ALCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как TRC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCO Alico, Inc. | 0.49% | 0.41% | 0.77% | 0.69% | 6.49% | 4.54% | 1.45% | 0.75% | 0.81% | 0.81% | 0.88% | 0.62% |
TRC Tejon Ranch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALCO и TRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alico, Inc. и Tejon Ranch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALCO and TRC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRC has higher volatility (7.41%) compared to ALCO (5.32%). In terms of maximum drawdown, ALCO dropped -70.57% vs TRC's -79.82%.
ALCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALCO и TRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор