Сравнение ALCO с LMNR
ALCO (Alico, Inc.) and LMNR (Limoneira Company) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, ALCO returned 4.63%/yr vs -2.02%/yr for LMNR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALCO и LMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALCO показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у LMNR с доходностью -5.98%. За последние 10 лет акции ALCO превзошли акции LMNR по среднегодовой доходности: 4.63% против -2.02% соответственно.
ALCO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 4.63%
LMNR
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -13.71%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- -7.99%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- -2.02%
Сравнение доходности по годам ALCO и LMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCO Alico, Inc. | 11.39% | 40.97% | -10.17% | 22.77% | -32.56% | 25.30% | -12.12% | 22.51% | 0.79% | 9.52% |
LMNR Limoneira Company | -5.98% | -47.35% | 20.18% | 72.03% | -16.74% | -8.26% | -11.60% | -0.15% | -11.71% | 5.20% |
Correlation
The correlation between ALCO and LMNR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2001 г. | 0.23 |
The correlation between ALCO and LMNR shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALCO:
$309.01M
LMNR:
$212.58M
ALCO:
-$2.48
LMNR:
-$1.25
ALCO:
18.82
LMNR:
1.48
ALCO:
3.02
LMNR:
1.41
ALCO:
$16.42M
LMNR:
$143.62M
ALCO:
-$34.26M
LMNR:
-$5.56M
ALCO:
$11.86M
LMNR:
-$15.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALCO vs. LMNR — Ранг доходности на риск
ALCO
LMNR
Сравнение ALCO c LMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alico, Inc. (ALCO) и Limoneira Company (LMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALCO | LMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.82 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | -1.56 | +7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALCO | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.76 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.22 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.13 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ALCO и LMNR
Максимальная просадка ALCO за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки LMNR в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALCO и LMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALCO | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.57% | -66.40% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -27.35% | +14.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.62% | -57.99% | +38.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.64% | -57.99% | +12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -65.82% | +20.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -59.18% | +40.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -33.65% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 14.39% | -9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALCO и LMNR
Текущая волатильность для Alico, Inc. (ALCO) составляет 5.32%, в то время как у Limoneira Company (LMNR) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что ALCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALCO | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 9.67% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 20.20% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 29.78% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 35.90% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.14% | 39.06% | -6.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALCO и LMNR
Дивидендная доходность ALCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности LMNR в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCO Alico, Inc. | 0.49% | 0.41% | 0.77% | 0.69% | 6.49% | 4.54% | 1.45% | 0.75% | 0.81% | 0.81% | 0.88% | 0.62% |
LMNR Limoneira Company | 1.90% | 2.38% | 1.23% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALCO и LMNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alico, Inc. и Limoneira Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALCO and LMNR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMNR has higher volatility (9.67%) compared to ALCO (5.32%). In terms of maximum drawdown, ALCO dropped -70.57% vs LMNR's -66.40%.
ALCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALCO и LMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор