Сравнение ALBAX с SPECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Alger Spectra Fund (SPECX).
ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности ALBAX и SPECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALBAX и SPECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | -4.27% | 19.89% | 21.81% | 22.60% | -14.12% | 30.79% | 15.22% | 28.92% | -4.72% | 20.18% |
SPECX Alger Spectra Fund | -15.14% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ALBAX показывает доходность -4.27%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -15.14%. За последние 10 лет акции ALBAX уступали акциям SPECX по среднегодовой доходности: 13.60% против 14.53% соответственно.
ALBAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.60%
SPECX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALBAX и SPECX
ALBAX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.
Доходность на риск
ALBAX vs. SPECX — Ранг доходности на риск
ALBAX
SPECX
Сравнение ALBAX c SPECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALBAX | SPECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.39 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.06 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 3.51 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALBAX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.30 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.53 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ALBAX и SPECX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBAX и SPECX
Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPECX в 8.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 0.95% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
SPECX Alger Spectra Fund | 8.80% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
Просадки
Сравнение просадок ALBAX и SPECX
Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и SPECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALBAX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -72.19% | +31.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -20.03% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -54.82% | +32.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -54.82% | +20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -20.03% | +12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -24.16% | +16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 6.06% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALBAX и SPECX
Текущая волатильность для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) составляет 4.09%, в то время как у Alger Spectra Fund (SPECX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALBAX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 7.79% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 17.03% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 27.87% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 32.64% | -17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 27.72% | -10.52% |