PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALB с MTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALB с MTRN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ALB (Albemarle Corporation) and MTRN (Materion Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ALB in Specialty Chemicals, MTRN in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, ALB returned 7.95%/yr vs 24.85%/yr for MTRN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALB и MTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albemarle Corporation (ALB) и Materion Corporation (MTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALB показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у MTRN с доходностью 77.84%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям MTRN по среднегодовой доходности: 7.95% против 24.85% соответственно.

ALB

1 день
-3.60%
1 месяц
-26.38%
С начала года
6.20%
6 месяцев
18.45%
1 год
154.84%
3 года*
-10.75%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
7.95%

MTRN

1 день
-2.94%
1 месяц
10.80%
С начала года
77.84%
6 месяцев
76.52%
1 год
177.57%
3 года*
26.97%
5 лет*
23.52%
10 лет*
24.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALB и MTRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALB
Albemarle Corporation		6.20%67.72%-39.50%-32.80%-6.63%59.76%105.39%-3.28%-38.89%50.22%
MTRN
Materion Corporation		77.84%26.43%-23.67%49.41%-4.25%45.18%8.08%33.09%-6.74%23.94%

Correlation

The correlation between ALB and MTRN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1994 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALB:

$17.77B

MTRN:

$4.64B

EPS

ALB:

-$2.33

MTRN:

$3.65

Коэффициент P/S

ALB:

3.22

MTRN:

2.42

Коэффициент P/B

ALB:

2.33

MTRN:

4.85

Общая выручка (12 мес.)

ALB:

$5.49B

MTRN:

$1.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALB:

$1.02B

MTRN:

$305.29M

EBITDA (12 мес.)

ALB:

$801.97M

MTRN:

$166.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Albemarle Corporation

Materion Corporation

Часто сравнивают с ALB:
ALB с LACALB с SQMALB с LITALB с LTHMALB с EMNALB с DEALB с BRO
Часто сравнивают с MTRN:
MTRN с TMCMTRN с SPYMTRN с FSLRMTRN с ANETMTRN с UAMYMTRN с UUUUMTRN с PLTR

Доходность на риск

ALB vs. MTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALB
Ранг доходности на риск ALB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MTRN
Ранг доходности на риск MTRN: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRN: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALB c MTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Materion Corporation (MTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALBMTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
4.14

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
4.14

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

8.66

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

26.91

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALB vs. MTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALB на текущий момент составляет 2.52, что ниже коэффициента Шарпа MTRN равного 4.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALB и MTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALBMTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

4.14

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.57

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.62

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.13

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ALB и MTRN

Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, примерно равная максимальной просадке MTRN в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и MTRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALBMTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.90%

-87.53%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.51%

-20.73%

-9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.60%

-47.84%

-30.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.90%

-47.84%

-36.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.90%

-61.99%

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

-4.02%

-47.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-39.68%

+19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

6.65%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ALB и MTRN

Albemarle Corporation (ALB) и Materion Corporation (MTRN) имеют волатильность 12.42% и 12.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALBMTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.42%

12.34%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.59%

32.42%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.95%

43.31%

+18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.44%

41.15%

+13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.23%

40.11%

+8.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALB и MTRN

Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности MTRN в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALB
Albemarle Corporation		1.08%1.15%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%
MTRN
Materion Corporation		0.26%0.45%0.54%0.40%0.57%0.52%0.71%0.73%0.92%0.81%0.95%1.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALB и MTRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Materion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.43B
549.82M
(ALB) Общая выручка
(MTRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALB и MTRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Albemarle Corporation и Materion Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
35.1%
14.9%
Активы портфеля
ALB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.97M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

MTRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Materion Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.84M при выручке в 549.82M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

ALB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.51M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

MTRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Materion Corporation сообщила об операционной прибыли в 28.18M при выручке в 549.82M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

ALB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 277.40M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.

MTRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Materion Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 549.82M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

Часто задаваемые вопросы

ALB and MTRN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALB has higher volatility (12.42%) compared to MTRN (12.34%). In terms of maximum drawdown, ALB dropped -83.90% vs MTRN's -87.53%.

MTRN currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALB и MTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор