PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALB с AREC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALB с AREC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALB (Albemarle Corporation) and AREC (American Resources Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ALB in Specialty Chemicals, AREC in Coking Coal. Over the past 5 years, ALB returned 1.22%/yr vs -5.57%/yr for AREC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALB и AREC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albemarle Corporation (ALB) и American Resources Corporation (AREC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALB показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у AREC с доходностью -13.71%.

ALB

1 день
7.42%
1 месяц
-14.97%
С начала года
21.10%
6 месяцев
29.03%
1 год
178.26%
3 года*
-7.90%
5 лет*
1.22%
10 лет*
9.53%

AREC

1 день
-1.38%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-13.71%
6 месяцев
-16.73%
1 год
174.01%
3 года*
6.33%
5 лет*
-5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALB и AREC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALB
Albemarle Corporation		21.10%67.72%-39.50%-32.80%-6.63%59.76%105.39%-3.28%-38.89%-0.44%
AREC
American Resources Corporation		-13.71%145.54%-32.21%12.88%-26.67%-7.69%209.52%-93.70%19,900.00%0.00%

Correlation

The correlation between ALB and AREC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.23

Фундаментальные показатели

EPS

ALB:

-$2.33

AREC:

-$0.45

Коэффициент P/S

ALB:

3.66

AREC:

1.23K

Общая выручка (12 мес.)

ALB:

$5.49B

AREC:

$145.03K

Валовая прибыль (12 мес.)

ALB:

$1.02B

AREC:

$140.16K

EBITDA (12 мес.)

ALB:

$801.97M

AREC:

-$22.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Albemarle Corporation

American Resources Corporation

Часто сравнивают с ALB:
ALB с LACALB с SQMALB с LITALB с LTHMALB с EMNALB с DEALB с BRO
Часто сравнивают с AREC:
AREC с USARAREC с MPAREC с LYSDYAREC с APYXAREC с REMXAREC с AMPXAREC с TPC

Доходность на риск

ALB vs. AREC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALB
Ранг доходности на риск ALB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AREC
Ранг доходности на риск AREC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALB c AREC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и American Resources Corporation (AREC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALBARECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.30

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.39

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.66

2.45

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.15

3.66

+13.49

ALB vs. AREC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALB на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа AREC равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALB и AREC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALB и AREC

Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что меньше максимальной просадки AREC в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и AREC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALBARECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.90%

-97.12%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.72%

-71.51%

+39.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.60%

-80.42%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.90%

-88.07%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.87%

-84.71%

+39.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-79.71%

+59.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

47.72%

-37.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ALB и AREC

Текущая волатильность для Albemarle Corporation (ALB) составляет 16.97%, в то время как у American Resources Corporation (AREC) волатильность равна 31.24%. Это указывает на то, что ALB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AREC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALBARECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

31.24%

-14.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.66%

73.00%

-30.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.67%

134.65%

-71.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.64%

107.04%

-52.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.35%

737.25%

-688.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALB и AREC

Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как AREC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALB
Albemarle Corporation		1.19%1.15%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%
AREC
American Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALB и AREC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и American Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.43B
50.17K
(ALB) Общая выручка
(AREC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALB and AREC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AREC has higher volatility (31.24%) compared to ALB (16.97%). In terms of maximum drawdown, ALB dropped -83.90% vs AREC's -97.12%.

ALB currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALB и AREC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор