Сравнение ALARX с CHUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Global Focus Fund (CHUSX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. CHUSX управляется Alger. Фонд был запущен 2 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и CHUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и CHUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
CHUSX Alger Global Focus Fund | -3.09% | 7.71% | 40.01% | 24.23% | -32.05% | 14.05% | 38.85% | 23.58% | -15.83% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у CHUSX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции CHUSX по среднегодовой доходности: 16.80% против 9.99% соответственно.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
CHUSX
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и CHUSX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии CHUSX в 1.50%.
Доходность на риск
ALARX vs. CHUSX — Ранг доходности на риск
ALARX
CHUSX
Сравнение ALARX c CHUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Global Focus Fund (CHUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | CHUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.62 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.02 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.08 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 3.61 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | CHUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.62 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и CHUSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и CHUSX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности CHUSX в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
CHUSX Alger Global Focus Fund | 9.25% | 8.97% | 32.77% | 0.00% | 0.00% | 9.87% | 0.00% | 2.77% | 9.32% | 4.03% | 1.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и CHUSX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, примерно равная максимальной просадке CHUSX в -69.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и CHUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | CHUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -69.31% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -12.05% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -41.48% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -41.48% | -5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -8.41% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -18.61% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 3.59% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и CHUSX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Global Focus Fund (CHUSX) имеют волатильность 9.23% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | CHUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 9.00% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 15.04% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 22.03% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 22.78% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 21.14% | +3.56% |