PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с BMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALARX с BMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ALARX и BMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALARX и BMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%43.41%
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.56%11.16%19.06%16.73%-12.54%11.76%17.82%

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у BMAY с доходностью 0.56%.

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%

BMAY

1 день
0.44%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.66%
1 год
13.28%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с FAPRBMAY с JEPQBMAY с IAPRBMAY с PSMRBMAY с SFLRBMAY с UAPRBMAY с BUFF

Сравнение комиссий ALARX и BMAY

ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BMAY в 0.79%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Доходность на риск

ALARX vs. BMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c BMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALARXBMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.07

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.62

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.37

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

8.16

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. BMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAY равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и BMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALARXBMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.07

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.93

-0.47

Корреляция

Корреляция между ALARX и BMAY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и BMAY

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, тогда как BMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и BMAY

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки BMAY в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и BMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

ALARXBMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-17.66%

-50.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-9.94%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

-17.66%

-29.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-0.77%

-13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-3.17%

-17.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

1.67%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и BMAY

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALARXBMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

3.10%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

4.10%

+13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

12.46%

+15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

11.31%

+16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

11.11%

+13.59%