PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с BMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALARX с BMAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund) and BMAY (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May) are both funds - ALARX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while BMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. Over the past 5 years, ALARX returned 18.03%/yr vs 9.16%/yr for BMAY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ALARX charges 1.12%/yr vs 0.79%/yr for BMAY.

Доходность

Сравнение доходности ALARX и BMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у BMAY с доходностью 6.28%.

ALARX

1 день
-1.23%
1 месяц
7.89%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.93%
1 год
42.18%
3 года*
37.66%
5 лет*
18.03%
10 лет*
19.66%

BMAY

1 день
0.33%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.28%
6 месяцев
7.16%
1 год
15.30%
3 года*
15.65%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALARX и BMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		15.43%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%43.41%
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		6.28%11.16%19.06%16.73%-12.54%11.76%17.82%

Correlation

The correlation between ALARX and BMAY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.84

The correlation between ALARX and BMAY shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с SHSAXALARX с WSTCXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с FAPRBMAY с JEPQBMAY с IAPRBMAY с PSMRBMAY с LJULBMAY с SFLRBMAY с BUFF

Доходность на риск

ALARX vs. BMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c BMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALARXBMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.92

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
4.47

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.65

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

5.21

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

30.52

-22.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. BMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAY равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и BMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALARXBMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.92

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.01

-0.51

Просадки

Сравнение просадок ALARX и BMAY

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки BMAY в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и BMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALARXBMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-17.66%

-50.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-2.95%

-15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-12.75%

-15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

-17.66%

-29.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

0.00%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.97%

-3.08%

-17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

0.50%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и BMAY

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALARXBMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

1.62%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

4.05%

+12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

5.26%

+16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

11.27%

+16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

10.98%

+13.81%

Сравнение комиссий ALARX и BMAY

ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BMAY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и BMAY

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, тогда как BMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		6.05%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALARX and BMAY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALARX has higher volatility (5.36%) compared to BMAY (1.62%). In terms of maximum drawdown, ALARX dropped -68.32% vs BMAY's -17.66%.

BMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALARX и BMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор