PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с WISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с WISE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both Technology Equities funds. ALAI is actively managed, while WISE is passively managed. Over the past year, ALAI returned 63.92% vs 36.46% for WISE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for WISE.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и WISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью 11.03%.

ALAI

1 день
-1.25%
1 месяц
13.53%
С начала года
27.17%
6 месяцев
26.74%
1 год
63.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WISE

1 день
-3.13%
1 месяц
11.81%
С начала года
11.03%
6 месяцев
7.21%
1 год
36.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и WISE

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		27.17%39.81%31.43%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		11.03%5.88%30.96%

Correlation

The correlation between ALAI and WISE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.75

The correlation between ALAI and WISE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALAI и WISE

Секторы
ALAI
WISE

Технологии

55.9%
90.4%

Коммуникационные услуги

20.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

13.7%
4.0%

Промышленность

3.2%
1.5%

Здравоохранение

2.8%
0.7%

Финансовые услуги

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ALAI
55.9%
WISE
90.4%

Коммуникационные услуги

ALAI
20.1%
WISE
3.2%

Потребительский циклический сектор

ALAI
13.7%
WISE
4.0%

Промышленность

ALAI
3.2%
WISE
1.5%

Здравоохранение

ALAI
2.8%
WISE
0.7%

Финансовые услуги

ALAI
2.3%
WISE

-

Коммунальные услуги

ALAI
2.0%
WISE
0.3%

Сырьевые материалы

ALAI

-

WISE

-

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

WISE

-

Энергетика

ALAI

-

WISE

-

Недвижимость

ALAI

-

WISE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF
Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с TIME

Доходность на риск

ALAI vs. WISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c WISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAIWISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.14

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.64

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.07

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

2.58

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. WISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа WISE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и WISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAIWISEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.14

+1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.78

+0.93

Просадки

Сравнение просадок ALAI и WISE

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и WISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAIWISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-39.15%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-34.08%

+14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-5.48%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-11.90%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

14.15%

-8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и WISE

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) составляет 6.97%, в то время как у Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что ALAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAIWISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

10.83%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

24.11%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

32.26%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

33.55%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

33.55%

-5.14%

Сравнение комиссий ALAI и WISE

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WISE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и WISE

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности WISE в 3.71%

ПозицияTTM20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.18%1.50%0.66%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		3.71%4.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and WISE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (10.83%) compared to ALAI (6.97%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs WISE's -39.15%.

On 1-year performance, ALAI leads with 63.92% vs 36.46% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 63.92% return vs 36.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

WISE has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.18% for ALAI.

They also come from different issuers: Alger and Themes. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.35% for WISE.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и WISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор