PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAI с PXQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).

ALAI и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAI и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAI и PXQ

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		-8.50%39.81%31.43%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		3.66%28.65%14.06%

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 3.66%.

ALAI

1 день
6.27%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-8.50%
6 месяцев
-10.52%
1 год
46.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXQ

1 день
3.38%
1 месяц
-6.68%
С начала года
3.66%
6 месяцев
9.60%
1 год
39.27%
3 года*
23.01%
5 лет*
11.86%
10 лет*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Invesco Dynamic Networking ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с PTFALAI с FPXTX
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с FTECPXQ с XLKIPXQ с ARMHPXQ с CHPS

Сравнение комиссий ALAI и PXQ

ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.

PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF

Доходность на риск

ALAI vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAIPXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.70

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.39

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.03

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

14.17

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXQ равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и PXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAIPXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.48

+0.56

Корреляция

Корреляция между ALAI и PXQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и PXQ

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности PXQ в 0.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.64%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		0.90%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Просадки

Сравнение просадок ALAI и PXQ

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и PXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAIPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-57.18%

+27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-12.94%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-6.94%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-10.82%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

2.76%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и PXQ

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAIPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

8.61%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

15.47%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

23.27%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

22.86%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

22.72%

+6.08%