PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALAI с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с CHPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. ALAI is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past year, ALAI returned 41.75% vs 137.41% for CHPS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 20.08%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.

ALAI

1 день
-2.85%
1 месяц
-4.98%
6 месяцев
16.97%
С начала года
20.08%
1 год
41.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-5.25%
1 месяц
-12.71%
6 месяцев
57.64%
С начала года
78.69%
1 год
137.41%
3 года*
49.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и CHPS

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		20.08%39.81%32.38%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		78.69%58.47%-6.22%

Correlation

The correlation between ALAI and CHPS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.73

The correlation between ALAI and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALAI и CHPS

Секторы
ALAI
CHPS

Технологии

54.7%
99.6%

Коммуникационные услуги

21.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
0.0%

Финансовые услуги

4.0%
0.2%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.2%
0.4%

Здравоохранение

2.0%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

ALAI
54.7%
CHPS
99.6%

Коммуникационные услуги

ALAI
21.1%
CHPS
0.0%

Потребительский циклический сектор

ALAI
12.7%
CHPS
0.0%

Финансовые услуги

ALAI
4.0%
CHPS
0.2%

Коммунальные услуги

ALAI
2.8%
CHPS

-

Промышленность

ALAI
2.2%
CHPS
0.4%

Здравоохранение

ALAI
2.0%
CHPS

-

Сырьевые материалы

ALAI
0.5%
CHPS

-

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

CHPS
0.0%

Энергетика

ALAI

-

CHPS
0.6%

Недвижимость

ALAI

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

ALAI vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALAICHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
3.20

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.33

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

6.42

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

23.71

-17.08

ALAI vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALAI и CHPS

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAICHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-39.44%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-21.52%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-21.52%

+14.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-9.15%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

5.82%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и CHPS

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) составляет 8.63%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что ALAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAICHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

21.77%

-13.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

38.10%

-16.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

43.24%

-16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.88%

36.55%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

36.55%

-7.67%

Сравнение комиссий ALAI и CHPS

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и CHPS

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности CHPS в 0.36%

ПозицияTTM202520242023
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.25%1.50%0.66%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and CHPS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (21.77%) compared to ALAI (8.63%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 137.41% vs 41.75% for ALAI. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 8.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 137.41% return vs 41.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

ALAI has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.36% for CHPS.

ALAI is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Alger and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор