PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAI с CHPS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

ALAI и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAI и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAI и CHPS

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		-8.50%39.81%31.43%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		12.20%58.47%-6.62%

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 12.20%.

ALAI

1 день
6.27%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-8.50%
6 месяцев
-10.52%
1 год
46.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
5.84%
1 месяц
-8.97%
С начала года
12.20%
6 месяцев
33.13%
1 год
95.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с PTFALAI с FPXTX
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий ALAI и CHPS

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

ALAI vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAICHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.55

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

3.10

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

5.39

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

18.93

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAICHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.55

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.98

+0.07

Корреляция

Корреляция между ALAI и CHPS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и CHPS

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности CHPS в 0.60%

TTM202520242023
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.64%1.50%0.66%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.60%0.68%1.75%0.36%

Просадки

Сравнение просадок ALAI и CHPS

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAICHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-39.44%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-17.50%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-12.68%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-9.63%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

4.98%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и CHPS

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) составляет 11.21%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что ALAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAICHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

13.99%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

26.20%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

37.67%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

32.80%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

32.80%

-4.00%