PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с BUZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с BUZZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. ALAI is actively managed, while BUZZ is passively managed. Over the past year, ALAI returned 63.92% vs 44.51% for BUZZ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for BUZZ.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и BUZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у BUZZ с доходностью 22.01%.

ALAI

1 день
-1.25%
1 месяц
13.53%
С начала года
27.17%
6 месяцев
26.74%
1 год
63.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUZZ

1 день
-2.53%
1 месяц
14.04%
С начала года
22.01%
6 месяцев
16.69%
1 год
44.51%
3 года*
36.58%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и BUZZ

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		27.17%39.81%31.43%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		22.01%30.61%20.35%

Correlation

The correlation between ALAI and BUZZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.80

The correlation between ALAI and BUZZ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALAI и BUZZ

Секторы
ALAI
BUZZ

Технологии

55.9%
49.0%

Коммуникационные услуги

20.1%
12.9%

Потребительский циклический сектор

13.7%
11.9%

Промышленность

3.2%
5.2%

Здравоохранение

2.8%
4.9%

Финансовые услуги

2.3%
12.8%

Коммунальные услуги

2.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

ALAI
55.9%
BUZZ
49.0%

Коммуникационные услуги

ALAI
20.1%
BUZZ
12.9%

Потребительский циклический сектор

ALAI
13.7%
BUZZ
11.9%

Промышленность

ALAI
3.2%
BUZZ
5.2%

Здравоохранение

ALAI
2.8%
BUZZ
4.9%

Финансовые услуги

ALAI
2.3%
BUZZ
12.8%

Коммунальные услуги

ALAI
2.0%
BUZZ
0.9%

Сырьевые материалы

ALAI

-

BUZZ
0.3%

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

BUZZ
1.4%

Энергетика

ALAI

-

BUZZ
0.6%

Недвижимость

ALAI

-

BUZZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

VanEck Social Sentiment ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF
Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL

Доходность на риск

ALAI vs. BUZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c BUZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAIBUZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.43

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.93

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.47

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

3.56

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. BUZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа BUZZ равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и BUZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAIBUZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.43

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.33

+1.38

Просадки

Сравнение просадок ALAI и BUZZ

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки BUZZ в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и BUZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAIBUZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-56.87%

+27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-30.47%

+10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-2.84%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-24.00%

+18.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

12.55%

-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и BUZZ

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) составляет 6.97%, в то время как у VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что ALAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAIBUZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

9.36%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

23.67%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

31.35%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

32.98%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

32.69%

-4.28%

Сравнение комиссий ALAI и BUZZ

ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BUZZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и BUZZ

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.18%1.50%0.66%0.00%0.00%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and BUZZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (9.36%) compared to ALAI (6.97%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs BUZZ's -56.87%.

On 1-year performance, ALAI leads with 63.92% vs 44.51% for BUZZ. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 63.92% return vs 44.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

ALAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for BUZZ.

ALAI is categorized as Technology Equities, while BUZZ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Alger and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.75% for BUZZ.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и BUZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор