PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAI с ARTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY).

ALAI и ARTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAI и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAI и ARTY

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		-6.92%39.81%31.43%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		-1.22%29.97%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью -1.22%.

ALAI

1 день
1.73%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-9.68%
1 год
46.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTY

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с PTFALAI с FPXTX
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKKARTY с VOO

Сравнение комиссий ALAI и ARTY

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF

Доходность на риск

ALAI vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAIARTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.53

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.10

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.73

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

9.31

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTY равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAIARTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.38

+0.71

Корреляция

Корреляция между ALAI и ARTY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и ARTY

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как ARTY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.61%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Просадки

Сравнение просадок ALAI и ARTY

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и ARTY.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAIARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-54.50%

+25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-18.81%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.95%

-12.58%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-20.24%

+14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

5.51%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и ARTY

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) составляет 11.19%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что ALAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAIARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

12.53%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

23.30%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.57%

32.61%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

27.89%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

27.42%

+1.37%