PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALAB с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAB с IVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ALAB (Astera Labs, Inc.) is a stock, while IVV (iShares Core S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, ALAB returned 134.93% vs 24.00% for IVV. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности ALAB и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astera Labs, Inc. (ALAB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAB показывает доходность 91.41%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 13.51%.

ALAB

1 день
-11.96%
1 месяц
-26.42%
6 месяцев
120.11%
С начала года
91.41%
1 год
134.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
113.41%

IVV

1 день
-0.18%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.80%
С начала года
13.51%
1 год
24.00%
3 года*
21.48%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.32%
Всё время*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ALAB

Astera Labs, Inc.
$1.74B$1.61B$1.98B

IVV

iShares Core S&P 500 ETF
$3.47B$3.27B$5.84B

Сравнение доходности по годам ALAB и IVV

2026 (YTD)20252024
ALAB
Astera Labs, Inc.		91.41%25.60%152.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		13.51%17.85%14.79%

Correlation

The correlation between ALAB and IVV is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astera Labs, Inc.

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ALAB:
ALAB с MRVLALAB с VRTALAB с PLTRALAB с APLDALAB с SOXXALAB с AIALAB с CRDO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

ALAB vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ALAB
Ранг доходности на риск ALAB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ALAB c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALABIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.87

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.58

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.71

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

11.55

-7.32

ALAB vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAB и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALAB и IVV

Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALABIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-55.25%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.19%

-8.89%

-51.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.08%

-0.18%

-33.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.01%

-10.72%

-18.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.97%

2.08%

+29.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAB и IVV

Astera Labs, Inc. (ALAB) имеет более высокую волатильность в 36.03% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что ALAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALABIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.03%

4.06%

+31.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.35%

10.35%

+69.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.95%

12.88%

+89.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.76%

17.04%

+78.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.76%

18.08%

+77.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAB и IVV

ALAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAB
Astera Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

ALAB and IVV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAB has higher volatility (36.03%) compared to IVV (4.06%). In terms of maximum drawdown, ALAB dropped -63.69% vs IVV's -55.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAB и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор