PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAAX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAAX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAAX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAAX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%7.99%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, ALAAX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции ALAAX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 4.51% против 10.63% соответственно.

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Allocation Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с ACSTXALAAX с PALDXALAAX с ACEIXALAAX с STDAXALAAX с VADAX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий ALAAX и MSIGX

ALAAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund

Доходность на риск

ALAAX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAAX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAAXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.77

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.26

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.31

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

1.22

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAAX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAAX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAAX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAAXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.77

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.63

+0.08

Корреляция

Корреляция между ALAAX и MSIGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAAX и MSIGX

Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок ALAAX и MSIGX

Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAAXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-57.22%

+28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-11.78%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-26.73%

+9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.08%

-35.41%

+11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-8.38%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-9.03%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

4.27%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAAX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) составляет 2.66%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAAXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.28%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

9.48%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

18.55%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

16.92%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

17.87%

-10.58%