PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAAX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAAX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAAX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAAX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%7.99%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, ALAAX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции ALAAX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 4.51% против 7.40% соответственно.

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Allocation Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с ACSTXALAAX с PALDXALAAX с ACEIXALAAX с STDAXALAAX с VADAX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий ALAAX и AAAAX

ALAAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund

Доходность на риск

ALAAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAAXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.57

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.11

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.91

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

10.22

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAAX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAAX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAAX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAAXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.38

+0.32

Корреляция

Корреляция между ALAAX и AAAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAAX и AAAAX

Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок ALAAX и AAAAX

Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAAXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-40.47%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-9.55%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-22.62%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.08%

-29.41%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-3.53%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-6.89%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.79%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAAX и AAAAX

Текущая волатильность для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) составляет 2.66%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAAXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.27%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

7.26%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

11.62%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

12.19%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

12.66%

-5.37%