PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AKWA.DE с AUDUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AKWA.DE и AUDUSD=X составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AKWA.DE и AUDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) и AUD/USD (AUDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.80%
-13.25%
AKWA.DE
AUDUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKWA.DE:

1.17

AUDUSD=X:

-0.59

Коэф-т Сортино

AKWA.DE:

1.74

AUDUSD=X:

-0.76

Коэф-т Омега

AKWA.DE:

1.21

AUDUSD=X:

0.91

Коэф-т Кальмара

AKWA.DE:

1.54

AUDUSD=X:

-0.08

Коэф-т Мартина

AKWA.DE:

3.41

AUDUSD=X:

-1.49

Индекс Язвы

AKWA.DE:

4.77%

AUDUSD=X:

3.18%

Дневная вол-ть

AKWA.DE:

13.86%

AUDUSD=X:

7.85%

Макс. просадка

AKWA.DE:

-15.04%

AUDUSD=X:

-67.80%

Текущая просадка

AKWA.DE:

-4.56%

AUDUSD=X:

-58.12%

Доходность по периодам

С начала года, AKWA.DE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у AUDUSD=X с доходностью -8.47%.


AKWA.DE

С начала года

16.06%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

5.14%

1 год

16.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AUDUSD=X

С начала года

-8.47%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-6.56%

1 год

-7.81%

5 лет

-1.88%

10 лет

-2.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AKWA.DE c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AKWA.DE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.50-0.59
Коэффициент Сортино AKWA.DE, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.81-0.76
Коэффициент Омега AKWA.DE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.100.91
Коэффициент Кальмара AKWA.DE, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.58-0.26
Коэффициент Мартина AKWA.DE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.32-1.49
AKWA.DE
AUDUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа AKWA.DE на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа AUDUSD=X равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKWA.DE и AUDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.50
-0.59
AKWA.DE
AUDUSD=X

Просадки

Сравнение просадок AKWA.DE и AUDUSD=X

Максимальная просадка AKWA.DE за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки AUDUSD=X в -67.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKWA.DE и AUDUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.46%
-17.76%
AKWA.DE
AUDUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности AKWA.DE и AUDUSD=X

Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с AUD/USD (AUDUSD=X) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что AKWA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.15%
2.78%
AKWA.DE
AUDUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab