PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AKWA.DE с AUDUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AKWA.DE и AUDUSD=X составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AKWA.DE и AUDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) и AUD/USD (AUDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.99%
-3.07%
AKWA.DE
AUDUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKWA.DE:

1.58

AUDUSD=X:

-0.22

Коэф-т Сортино

AKWA.DE:

2.27

AUDUSD=X:

-0.26

Коэф-т Омега

AKWA.DE:

1.28

AUDUSD=X:

0.97

Коэф-т Кальмара

AKWA.DE:

2.08

AUDUSD=X:

-0.03

Коэф-т Мартина

AKWA.DE:

4.65

AUDUSD=X:

-0.62

Индекс Язвы

AKWA.DE:

4.73%

AUDUSD=X:

2.76%

Дневная вол-ть

AKWA.DE:

13.96%

AUDUSD=X:

7.78%

Макс. просадка

AKWA.DE:

-15.04%

AUDUSD=X:

-67.80%

Текущая просадка

AKWA.DE:

-1.83%

AUDUSD=X:

-57.14%

Доходность по периодам

С начала года, AKWA.DE показывает доходность 19.39%, что значительно выше, чем у AUDUSD=X с доходностью -6.34%.


AKWA.DE

С начала года

19.39%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

8.30%

1 год

22.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AUDUSD=X

С начала года

-6.34%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

-3.07%

1 год

-3.03%

5 лет (среднегодовая)

-1.22%

10 лет (среднегодовая)

-2.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AKWA.DE c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AKWA.DE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.10-0.22
Коэффициент Сортино AKWA.DE, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.64-0.26
Коэффициент Омега AKWA.DE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.210.97
Коэффициент Кальмара AKWA.DE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.26-0.11
Коэффициент Мартина AKWA.DE, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.92-0.62
AKWA.DE
AUDUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа AKWA.DE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа AUDUSD=X равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKWA.DE и AUDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.10
-0.22
AKWA.DE
AUDUSD=X

Просадки

Сравнение просадок AKWA.DE и AUDUSD=X

Максимальная просадка AKWA.DE за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки AUDUSD=X в -67.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKWA.DE и AUDUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.81%
-15.84%
AKWA.DE
AUDUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности AKWA.DE и AUDUSD=X

Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с AUD/USD (AUDUSD=X) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что AKWA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.05%
2.03%
AKWA.DE
AUDUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab