PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AKWA.DE с XMLC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AKWA.DE с XMLC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE).

AKWA.DE и XMLC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AKWA.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Clean Water Industry. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. XMLC.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Clean Water. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AKWA.DE и XMLC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AKWA.DE и XMLC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF		2.37%0.80%12.17%20.84%-15.13%-0.34%
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF		2.45%3.88%9.96%17.08%-12.64%1.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AKWA.DE показывает доходность 2.37%, а XMLC.DE немного выше – 2.45%.

AKWA.DE

1 день
1.96%
1 месяц
-5.80%
С начала года
2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.34%
3 года*
10.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMLC.DE

1 день
2.78%
1 месяц
-6.77%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.02%
1 год
9.52%
3 года*
9.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water UCITS ETF

L&G Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с AKWA.DE:
AKWA.DE с AUDUSD=XAKWA.DE с FTGCAKWA.DE с QQQAKWA.DE с KROP.DEAKWA.DE с CAUT.DEAKWA.DE с XDG6.DEAKWA.DE с WNDY.DE
Часто сравнивают с XMLC.DE:
XMLC.DE с EMEC.DEXMLC.DE с XDG6.DEXMLC.DE с XFNT.DEXMLC.DE с PHOXMLC.DE с IS3U.DEXMLC.DE с VUSA.ASXMLC.DE с TSWE.AS

Сравнение комиссий AKWA.DE и XMLC.DE

AKWA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XMLC.DE в 0.49%.

AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF

Доходность на риск

AKWA.DE vs. XMLC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AKWA.DE
Ранг доходности на риск AKWA.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKWA.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKWA.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKWA.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKWA.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKWA.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XMLC.DE
Ранг доходности на риск XMLC.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLC.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLC.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLC.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLC.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLC.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKWA.DE c XMLC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AKWA.DEXMLC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.57

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.86

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.89

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

3.00

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AKWA.DE vs. XMLC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AKWA.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа XMLC.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKWA.DE и XMLC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AKWA.DEXMLC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.57

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.58

-0.34

Корреляция

Корреляция между AKWA.DE и XMLC.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKWA.DE и XMLC.DE

Ни AKWA.DE, ни XMLC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AKWA.DE и XMLC.DE

Максимальная просадка AKWA.DE за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки XMLC.DE в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKWA.DE и XMLC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AKWA.DEXMLC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-35.25%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.93%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-7.26%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-6.30%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.28%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AKWA.DE и XMLC.DE

Текущая волатильность для Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) составляет 5.32%, в то время как у L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что AKWA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMLC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AKWA.DEXMLC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.07%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.21%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

16.66%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

15.42%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

18.72%

-2.64%