Сравнение AKWA.DE с FTGC
AKWA.DE (Global X Clean Water UCITS ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - AKWA.DE is a Water Equities fund tracking the Solactive Global Clean Water Industry, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. AKWA.DE is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 3 years, AKWA.DE returned 7.49%/yr vs 13.93%/yr for FTGC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AKWA.DE charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности AKWA.DE и FTGC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AKWA.DE торгуется в EUR, в то время как FTGC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTGC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AKWA.DE показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 25.96%.
AKWA.DE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 25.96%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 35.40%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение доходности по годам AKWA.DE и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AKWA.DE Global X Clean Water UCITS ETF | -0.44% | 0.80% | 12.17% | 20.84% | -15.13% | -0.34% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.96% | 1.01% | 17.22% | -8.20% | 24.63% | 2.35% |
Correlation
The correlation between AKWA.DE and FTGC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between AKWA.DE and FTGC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKWA.DE vs. FTGC — Ранг доходности на риск
AKWA.DE
FTGC
Сравнение AKWA.DE c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AKWA.DE | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 5.09 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 12.68 | -12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKWA.DE | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.09 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AKWA.DE и FTGC
Максимальная просадка AKWA.DE за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки FTGC в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKWA.DE и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKWA.DE | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -47.83% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -6.99% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.99% | -14.71% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -5.62% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -19.59% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.80% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKWA.DE и FTGC
Текущая волатильность для Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) составляет 3.85%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что AKWA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKWA.DE | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.51% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 13.93% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 17.03% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.84% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 15.44% | +0.58% |
Сравнение комиссий AKWA.DE и FTGC
AKWA.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKWA.DE и FTGC
AKWA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKWA.DE Global X Clean Water UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.52% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
AKWA.DE and FTGC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AKWA.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AKWA.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
AKWA.DE is categorized as Water Equities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for AKWA.DE and 0.95% for FTGC.
Подберите оптимальное распределение для AKWA.DE и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор