PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AKWA.DE с FTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AKWA.DE и FTGC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности AKWA.DE и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.83%
1.23%
AKWA.DE
FTGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKWA.DE:

1.46

FTGC:

0.89

Коэф-т Сортино

AKWA.DE:

2.11

FTGC:

1.31

Коэф-т Омега

AKWA.DE:

1.26

FTGC:

1.15

Коэф-т Кальмара

AKWA.DE:

1.92

FTGC:

0.49

Коэф-т Мартина

AKWA.DE:

4.28

FTGC:

2.67

Индекс Язвы

AKWA.DE:

4.74%

FTGC:

3.79%

Дневная вол-ть

AKWA.DE:

13.89%

FTGC:

11.42%

Макс. просадка

AKWA.DE:

-15.04%

FTGC:

-59.47%

Текущая просадка

AKWA.DE:

-1.81%

FTGC:

-11.40%

Доходность по периодам

С начала года, AKWA.DE показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у FTGC с доходностью 9.43%.


AKWA.DE

С начала года

19.41%

1 месяц

2.43%

6 месяцев

7.95%

1 год

21.99%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FTGC

С начала года

9.43%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

1.23%

1 год

10.02%

5 лет (среднегодовая)

10.22%

10 лет (среднегодовая)

1.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AKWA.DE и FTGC

AKWA.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.


FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
График комиссии FTGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии AKWA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AKWA.DE c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AKWA.DE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.040.66
Коэффициент Сортино AKWA.DE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.571.00
Коэффициент Омега AKWA.DE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.12
Коэффициент Кальмара AKWA.DE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.270.39
Коэффициент Мартина AKWA.DE, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.131.94
AKWA.DE
FTGC

Показатель коэффициента Шарпа AKWA.DE на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FTGC равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKWA.DE и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.04
0.66
AKWA.DE
FTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKWA.DE и FTGC

AKWA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.


TTM2023202220212020201920182017
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
3.16%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок AKWA.DE и FTGC

Максимальная просадка AKWA.DE за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKWA.DE и FTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.18%
-10.91%
AKWA.DE
FTGC

Волатильность

Сравнение волатильности AKWA.DE и FTGC

Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что AKWA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.48%
2.59%
AKWA.DE
FTGC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab