PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AKWA.DE с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AKWA.DE с FTGC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).

AKWA.DE и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AKWA.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Clean Water Industry. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AKWA.DE и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AKWA.DE и FTGC

2026 (YTD)20252024202320222021
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF		2.59%0.80%12.17%20.84%-15.13%-0.34%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		28.43%1.01%17.22%-8.20%24.63%2.35%
Разные валюты инструментов

AKWA.DE торгуется в EUR, в то время как FTGC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTGC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AKWA.DE показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 28.43%.

AKWA.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.59%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.19%
3 года*
10.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGC

1 день
1.83%
1 месяц
11.98%
С начала года
28.43%
6 месяцев
34.00%
1 год
25.36%
3 года*
13.46%
5 лет*
16.32%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water UCITS ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с AKWA.DE:
AKWA.DE с AUDUSD=XAKWA.DE с QQQAKWA.DE с KROP.DEAKWA.DE с CAUT.DEAKWA.DE с XDG6.DEAKWA.DE с WNDY.DEAKWA.DE с XMLC.DE
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA

Сравнение комиссий AKWA.DE и FTGC

AKWA.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF

Доходность на риск

AKWA.DE vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AKWA.DE
Ранг доходности на риск AKWA.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKWA.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKWA.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKWA.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKWA.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKWA.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKWA.DE c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AKWA.DEFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.39

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.92

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.23

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

3.96

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AKWA.DE vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AKWA.DE на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKWA.DE и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AKWA.DEFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.39

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.32

-0.07

Корреляция

Корреляция между AKWA.DE и FTGC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKWA.DE и FTGC

AKWA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%.

TTM202520242023202220212020201920182017
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.20%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок AKWA.DE и FTGC

Максимальная просадка AKWA.DE за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки FTGC в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKWA.DE и FTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

AKWA.DEFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-59.47%

+36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.91%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

0.00%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-27.77%

+20.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.25%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AKWA.DE и FTGC

Текущая волатильность для Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) составляет 5.23%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что AKWA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AKWA.DEFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.92%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

13.56%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

18.36%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

16.74%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

15.38%

+0.69%