PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJUL с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJUL с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

AJUL и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AJUL и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJUL и ISWN

2026 (YTD)20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.17%

Доходность по периодам

С начала года, AJUL показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с LAPRAJUL с CAOSAJUL с APRTAJUL с APRQAJUL с AJANAJUL с APRDAJUL с APRP
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR

Сравнение комиссий AJUL и ISWN

AJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

AJUL vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJULISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.96

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.78

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

7.30

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJUL vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJULISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

-0.03

+1.38

Корреляция

Корреляция между AJUL и ISWN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и ISWN

AJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок AJUL и ISWN

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

AJULISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-32.35%

+26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-9.63%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-6.12%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-16.56%

+16.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.35%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и ISWN

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 1.89%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJULISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

5.91%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

8.66%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

11.84%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

11.47%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

11.41%

-6.23%