Сравнение AJUL с HEQT
AJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - AJUL is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, AJUL returned 8.24% vs 12.05% for HEQT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AJUL charges 0.79%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности AJUL и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJUL показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 3.98%.
AJUL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AJUL и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 | 3.23% | 7.63% | 4.61% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.98% | 10.08% | 7.20% |
Correlation
The correlation between AJUL and HEQT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between AJUL and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJUL vs. HEQT — Ранг доходности на риск
AJUL
HEQT
Сравнение AJUL c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJUL | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.37 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.38 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.40 | 10.69 | +11.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJUL и HEQT
Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJUL | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.06% | -11.51% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -5.09% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.16% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -2.76% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.13% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJUL и HEQT
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 0.21%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJUL | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 2.05% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 5.46% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 6.62% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 8.47% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 8.47% | -3.54% |
Сравнение комиссий AJUL и HEQT
AJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJUL и HEQT
AJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.21% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
AJUL and HEQT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (2.05%) compared to AJUL (0.21%). In terms of maximum drawdown, AJUL dropped -6.06% vs HEQT's -11.51%.
On 1-year performance, HEQT leads with 12.05% vs 8.24% for AJUL. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, AJUL has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 12.05% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.79% for AJUL.
HEQT has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for AJUL.
AJUL is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: Innovator and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for AJUL and 0.43% for HEQT.
AJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJUL и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор