PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJUL с FEBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJUL с FEBP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP).

AJUL и FEBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AJUL и FEBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJUL и FEBP

2026 (YTD)20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, AJUL показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у FEBP с доходностью -1.29%.

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с APRPAJUL с AJANAJUL с LAPRAJUL с APRTAJUL с CAOSAJUL с APRQAJUL с APRD
Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с JANW

Сравнение комиссий AJUL и FEBP

AJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.

AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

AJUL vs. FEBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c FEBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJULFEBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.23

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.85

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.75

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

9.23

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJUL vs. FEBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJULFEBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.18

+0.17

Корреляция

Корреляция между AJUL и FEBP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и FEBP

Ни AJUL, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AJUL и FEBP

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и FEBP.

Загрузка...

Показатели просадок

AJULFEBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-12.11%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-8.19%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-3.19%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.96%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.55%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и FEBP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 1.89%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJULFEBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

3.50%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

5.57%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

11.61%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

9.16%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

9.16%

-3.98%