Сравнение AJUL с BSTP
AJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026) and BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) are both Options Trading funds from Innovator. AJUL is actively managed, while BSTP is passively managed. Over the past year, AJUL returned 9.09% vs 17.00% for BSTP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AJUL charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BSTP.
Доходность
Сравнение доходности AJUL и BSTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJUL показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у BSTP с доходностью 6.33%.
AJUL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSTP
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AJUL и BSTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 | 3.01% | 7.63% | 4.51% |
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 6.33% | 11.80% | 5.68% |
Correlation
The correlation between AJUL and BSTP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between AJUL and BSTP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJUL vs. BSTP — Ранг доходности на риск
AJUL
BSTP
Сравнение AJUL c BSTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJUL | BSTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.42 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.74 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.60 | 13.40 | +11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJUL | BSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.15 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.92 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок AJUL и BSTP
Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и BSTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJUL | BSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.06% | -16.69% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -6.23% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.07% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -3.52% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.27% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJUL и BSTP
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 0.18%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJUL | BSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 1.48% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 6.15% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 7.93% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 12.10% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 12.10% | -7.10% |
Сравнение комиссий AJUL и BSTP
AJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJUL и BSTP
Ни AJUL, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AJUL and BSTP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSTP has higher volatility (1.48%) compared to AJUL (0.18%). In terms of maximum drawdown, AJUL dropped -6.06% vs BSTP's -16.69%.
On 1-year performance, BSTP leads with 17.00% vs 9.09% for AJUL. On fees, AJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AJUL has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSTP has performed better with a 17.00% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.
AJUL and BSTP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for AJUL and 0.89% for BSTP.
AJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJUL и BSTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор