PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с GOOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AJG с GOOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock, while GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) is Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. Over the past year, AJG returned -36.64% vs 295.95% for GOOX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AJG и GOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -18.22%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 27.57%.

AJG

1 день
4.20%
1 месяц
2.53%
С начала года
-18.22%
6 месяцев
-13.53%
1 год
-36.64%
3 года*
1.61%
5 лет*
8.87%
10 лет*
17.84%

GOOX

1 день
7.36%
1 месяц
-9.11%
С начала года
27.57%
6 месяцев
22.03%
1 год
295.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и GOOX

2026 (YTD)20252024
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-18.22%-8.03%23.44%
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		27.57%121.41%46.80%

Correlation

The correlation between AJG and GOOX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V
Часто сравнивают с GOOX:
GOOX с GGLLGOOX с GOOGGOOX с GOOGLGOOX с QQQGOOX с FNGUGOOX с NVDXGOOX с FXAIX

Доходность на риск

AJG vs. GOOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 55
Ранг коэф-та Мартина
GOOX
Ранг доходности на риск GOOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c GOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJGGOOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
5.17

-6.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
5.08

-6.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.60

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

7.65

-8.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

25.83

-27.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJG vs. GOOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа GOOX равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и GOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJGGOOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

5.17

-6.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.35

-0.88

Просадки

Сравнение просадок AJG и GOOX

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и GOOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGGOOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-52.46%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.14%

-38.98%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.90%

-15.21%

-23.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-17.04%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.18%

11.52%

+13.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и GOOX

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 9.89%, в то время как у T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) волатильность равна 17.76%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGGOOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

17.76%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.19%

40.63%

-18.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.90%

57.72%

-29.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

60.49%

-37.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

60.49%

-37.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и GOOX

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности GOOX в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.26%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		0.24%0.30%16.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AJG and GOOX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOX has higher volatility (17.76%) compared to AJG (9.89%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs GOOX's -52.46%.

GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и GOOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор