Сравнение AJAN с LOUP
AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - AJAN is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. AJAN is actively managed, while LOUP is passively managed. Over the past year, AJAN returned 6.13% vs 75.12% for LOUP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AJAN charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности AJAN и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJAN показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 29.15%.
AJAN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 29.15%
- 6 месяцев
- 27.05%
- 1 год
- 75.12%
- 3 года*
- 37.54%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AJAN и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 2.03% | 6.12% | 7.78% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 29.15% | 43.24% | 25.89% |
Correlation
The correlation between AJAN and LOUP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between AJAN and LOUP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJAN vs. LOUP — Ранг доходности на риск
AJAN
LOUP
Сравнение AJAN c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJAN | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.60 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 12.17 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJAN | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.59 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок AJAN и LOUP
Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJAN | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -58.68% | +54.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -21.00% | +18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.16% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -20.03% | +19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 6.19% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJAN и LOUP
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 0.65%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJAN | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 7.74% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 21.94% | -19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 28.50% | -26.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 32.38% | -28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 31.96% | -28.16% |
Сравнение комиссий AJAN и LOUP
AJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJAN и LOUP
Ни AJAN, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AJAN and LOUP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOUP has higher volatility (7.74%) compared to AJAN (0.65%). In terms of maximum drawdown, AJAN dropped -4.11% vs LOUP's -58.68%.
On 1-year performance, LOUP leads with 75.12% vs 6.13% for AJAN. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, AJAN has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LOUP has performed better with a 75.12% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for AJAN.
AJAN and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AJAN is categorized as Options Trading, while LOUP is Technology Equities. Their fees differ too: 0.79% for AJAN and 0.70% for LOUP.
LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJAN и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор